分享到:
当前位置主页 > 股市动态 > 股票估值 > 亲,看到好文章一点要记得分享到空间哦!
 股票  钱程无忧  顶牛股  顶牛贷  股票配资  股票e360

信诚中证800有色指数分级证券投资基金2017年年度报告

发布时间:2018-04-24 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

信诚中证800有色指数分级证券投资基金2017年年度报告查看PDF原文

信诚中证800有色指数分级证券投资基金2017年年度报告

2017年12月31日

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2018年3月30日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的

财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......2

§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......6

3.3 其他指标......7

3.4 过去三年基金的利润分配情况......7

§4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6 审计报告......14

6.1 审计报告基本信息......14

6.2 审计报告的基本内容......14

§7 年度财务报表......16

7.1 资产负债表......16

7.2 利润表......17

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......18

7.4 报表附注......19

§8 投资组合报告......39

8.1 期末基金资产组合情况......39

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......39

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......42

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45

8.12 投资组合报告附注......45

§9 基金份额持有人信息......46

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......46

9.2 期末上市基金前十名持有人......46

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......47

9.5 发起式基金发起资金持有份额情况......48

§10 开放式基金份额变动......48

§11 重大事件揭示......48

11.1 基金份额持有人大会决议......48

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48

11.4 基金投资策略的改变......48

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......48

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49

11.8 其他重大事件......50

§12 影响投资者决策的其他重要信息......53

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......53

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......53

§13 备查文件目录......54

13.1 备查文件名称......54

13.2 备查文件存放地点......54

13.3 备查文件查阅方式......54

§2基金简介

2.1基金基 本情况

基金名称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金

基金简称 信诚中证800有色指数分级

场内简称 信诚有色

基金主代码 165520

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年8月30日

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 226,028,007.63份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013年9月18日

下属分级基金的基金简称 信诚中证800有色指 信诚中证800有色指 信诚中证800有色指

数分级A 数分级B 数分级

下属分级基金的场内简称 有色800A 有色800B 信诚有色

下属分级基金的交易代码 150150 150151 165520

报告期末下属分级基金的份额总额 19,375,821.00份 19,375,821.00份 187,276,365.63份

2.2基金产 品说明

本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约

投资目标 束,实现对中证 800有色金属指数的有效跟踪,为投资者提供一个

有效的投资工具。

本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中

成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及

其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较

基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不

超过4%。

投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金

的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以

套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期

货的投资, 以管理投资组合的 系统性风险,改 善组合的风险收益特

性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风

险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及

对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

业绩比较基准 95%×中证800有色金属指数收益率+5%×金融同业存款利率

本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收

风险收益特征 益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金

和混合型基 金。从本基金所 分离的两类基金份额来 看,有色800A

份额具有预期风险、预期收益较低的特征;有色800B份额具有预期

风险、预期收益较高的特征

本基金为跟踪指数

的股 票型基金 ,具有

有色800A份额具有 有色800B份额具有 较高预期风险、较高

下属分级基金的风险收益特征 预期风险、预期收益 预期风险、预期收益预期 收益的特 征,其

较低的特征。 较高的特征。 预期风险和预期收

益高于货币市场基

金、债券型基金和混

合型基金。

2.3基金管 理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中信保诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 周浩 王永民

人 联系电话 021-68649788 010-66594896

电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-666-0066 95566

传真 021-50120888 010-66594942

中国(上海)自由贸易试验区世纪

注册地址 大道8 号上海国金中心汇丰银行 北京市西城区复兴门内大街1号

大楼9层

中国(上海)自由贸易试验区世纪

办公地址 大道8 号上海国金中心汇丰银行 北京市西城区复兴门内大街1号

大楼9层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 张翔燕 陈四清

注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名

称变更的公告。

2.4信息披 露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相 关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务 北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

所(特殊普通合伙)

注册登记机构 中国证券登记结算有限 北京市西城区太平桥大街17号

责任公司

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会 计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年

本期已实现收益 15,041,871.15 -22,186,933.17 -92,974,849.24

本期利润 21,893,300.68 -39,384,275.49 -139,115,371.34

加权平均基金份额本期利润 0.1223 -0.1502 -0.1261

本期加权平均净值利润率 10.36% -15.40% -11.80%

本期基金份额净值增长率 27.01% -5.64% -7.52%

3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 -62,925,686.52 -64,213,400.49 -130,758,309.99

期末可供分配基金份额利润 -0.2784 -0.3746 -0.3129

期末基金资产净值 276,980,875.74 168,691,096.84 446,001,175.46

期末基金份额净值 1.225 0.984 1.067

3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 23.67% -2.63% 3.20%

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净 值表现

3.2.1基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -7.15% 1.31% -7.36% 1.22% 0.21% 0.09%

过去六个月 17.90% 1.62% 20.65% 1.64% -2.75% -0.02%

过去一年 27.01% 1.39% 24.89% 1.41% 2.12% -0.02%

过去三年 10.83% 2.25% 22.02% 2.11% -11.19% 0.14%

过去五年 - - - - - -

自基金合同 23.67% 2.01% 41.17% 1.91% -17.50% 0.10%

生效起至今

注:业绩比较基准为95%×中证800有色金属指数收益率+5%×金融同业存款利率。

3.2.2自基金合同生效以 来基金累计净值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓日自2013年8月30日至2014年2月28日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金

基金合同规定。

3.2.3自基金合同生效以 来基金每年净值增长率及其与同期业 绩比较基准收益率的比较

注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3其他指标

3.4过去三 年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

额分红数 总额 放总额 合计

2017 - - - - 本基金本期未

分红。

2016 - - - - 本基金本期未

分红。

2015 - - - - 本基金本期未

分红。

本基金最近三

合计 - - - - 年未进行利润

分配

根据基金合同的约定,本基金(包括信诚800有色份额、信诚800有色A份额、信诚800有色B份

额)不进行收益分配。

§4管理人报告

4.1基金管 理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管 理基金的经验

本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资

本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州

工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要,经国家工商行政

管理总局核准,本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中

信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网

站上刊登了公司法定名称变更的公告。

截至2017年12月31日,本基金管理人管理的运作中基金为73只,分别为信诚四季红混合型证

本文网址分享:http://www.mrchy.com/a/gushidongtai/gupiaoguzhi/2018/0424/38323.html
推荐图文

顶牛股网 www.mrchy.com
Copyright @ 2010-2018 mrchy.com 皖ICP备11016751号-1 All Right Reserved
免责声明:本站所发表的文章版权归作者所有,若转载或者抄袭他人作品,带来的一切后果与本站无关。
若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!