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华安安顺灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告

发布时间:2018-08-11 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

华安安顺灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告查看PDF原文

华安安顺灵活配置混合型证券投资基金

2017年年度报告

2017年12月31日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年三月二十七日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月22日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。

第2页共65页

1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......8

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4 管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......14

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5 托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6 审计报告......15

6.1审计意见......15

6.2形成审计意见的基础......15

6.3管理层对财务报表的责任......16

6.4注册会计师的责任......16

§7 年度财务报表......17

7.1资产负债表......17

7.2利润表......19

7.3所有者权益(基金净值)变动表......20

7.4报表附注......22

§8 投资组合报告......48

8.1期末基金资产组合情况......48

8.2期末按行业分类的股票投资组合......48

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......51

第3页共65页

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......56

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......56

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......56

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......56

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......56

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......57

8.12 投资组合报告附注......57

§9 基金份额持有人信息......58

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......58

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......58

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......58

§10 开放式基金份额变动......58

§11 重大事件揭示......59

11.1 基金份额持有人大会决议......59

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59

11.4 基金投资策略的改变......59

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......59

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......59

11.8 其他重大事件......62

12 影响投资者决策的其他重要信息......64

§13 备查文件目录......64

13.1 备查文件目录......64

13.2 存放地点......64

13.3 查阅方式......64

第4页共65页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华安安顺灵活配置

基金主代码 519909

交易代码 519909

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年5月12日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 507,740,772.13份

2.2基金产品说明

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,并结合对个

投资目标 股、个券的精选策略,以追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期

稳健增值。

本基金采取相对灵活的资产配置策略,通过将基金资产在权益类、固定收

益类之间灵活配置,并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期

稳健增值。

在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法

对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因

素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、

投资策略 基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等

市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优

化投资组合。

在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内

外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济

周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进

行筛选。

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个股投资方面,本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置

的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。

业绩比较基准 50%×中证800指数收益率+50%×中国债券总指数收益率

本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益高于债券型基金和货币

风险收益特征

市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 钱鲲 陆志俊

信息披露

联系电话 021-38969999 021-32169999

负责人

电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 4008850099 95559

传真 021-68863414 021-62701216

中国(上海)自由贸易试验区

注册地址 上海市浦东新区银城中路188

世纪大道8号国金中心二期31

-32层

中国(上海)自由贸易试验区

上海市浦东新区银城中路188

办公地址 世纪大道8号国金中心二期31

-32层

邮政编码 200120 200120

法定代表人 朱学华 牛锡明

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

第6页共65页

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

普华永道中天会计师事务所(特殊 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2

会计师事务所

普通合伙) 号楼普华永道中心11楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 上海市陆家嘴东路166号中保大厦36楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年

本期已实现收益 97,783,620.66 -38,341,484.25 1,021,398,407.14

本期利润 89,308,630.43 -55,454,324.74 750,388,442.43

加权平均基金份额本期利润 0.1773 -0.1131 0.6698

本期加权平均净值利润率 11.58% -8.61% 43.93%

本期基金份额净值增长率 12.38% -4.16% 24.44%

3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 347,997,585.52 225,615,391.13 329,076,007.12

期末可供分配基金份额利润 0.6854 0.5091 0.5705

期末基金资产净值 815,725,730.59 633,839,299.05 860,461,971.60

期末基金份额净值 1.607 1.430 1.492

3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 61.82% 44.00% 50.24%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -0.37% 0.69% 0.35% 0.38% -0.72% 0.31%

过去六个月 7.35% 0.61% 2.92% 0.34% 4.43% 0.27%

过去一年 12.38% 0.61% 5.45% 0.33% 6.93% 0.28%

过去三年 34.03% 1.68% 6.50% 0.87% 27.53% 0.81%

自基金合同生 61.82% 1.59% 39.97% 0.82% 21.85% 0.77%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

华安安顺灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014年5月12日至2017年12月31日)

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安安顺灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年没有利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内

首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

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