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南方香港优选股票型证券投资基金2015年半年度报告

发布时间:2019-03-14 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

南方香港优选股票型证券投资基金2015年半年度报告查看PDF原文

南方香港优选股票型证券投资基金(原南

方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)转型))2015年半年度报告

2015年6月30日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2015年8月25日

1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会于2015年4月9日

以现场方式审议通过了《关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)转型有关事项的议

案》,同意将南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)变更为南方香港优选股票型证券投

资基金。《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》自2015年5月13日起生效,原《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》自同一日起失效。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

原南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)本报告期自2015年1月1日起至5月

12日止,南方香港优选股票型证券投资基金本报告期自2015年5月13日(基金合同生效日)

起至6月30日止。

第2页共97页

1.2目录

1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

2基金简介......6

2.1基金基本情况(转型前)......6

2.1基金基本情况(转型后)......6

2.2基金产品说明(转型前)......6

2.2基金产品说明(转型后)......7

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4境外资产托管人......8

2.5信息披露方式......8

2.6其他相关资料......8

3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标(转型前)......8

3.1主要会计数据和财务指标(转型后)......9

3.2基金净值表现(转型前)......9

3.2基金净值表现(转型后)......10

4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

6半年度财务会计报告(未经审计)(转型前)......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......17

6.3所有者权益(基金净值)变动表......18

6.4报表附注......20

7半年度财务会计报告(未经审计)(转型后)......34

7.1资产负债表......34

7.2利润表......35

7.3所有者权益(基金净值)变动表......36

7.4报表附注......37

8投资组合报告(转型前)......56

8.1期末基金资产组合情况......56

8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布......57

第3页共97页

8.3期末按行业分类的权益投资组合......57

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......58

8.5报告期内权益投资组合的重大变动......73

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......74

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......75

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......75

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......75

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......75

8.11投资组合报告附注......75

9投资组合报告(转型后)......76

9.1期末基金资产组合情况......76

9.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布......77

9.3期末按行业分类的权益投资组合......77

9.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......77

9.5报告期内权益投资组合的重大变动......85

9.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......87

9.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......87

9.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......87

9.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......87

9.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......87

9.11投资组合报告附注......87

10基金份额持有人信息(转型前)......88

10.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......88

10.2期末上市基金前十名持有人......88

10.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......88

10.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......89

11基金份额持有人信息(转型后)......89

11.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......89

11.2期末上市基金前十名持有人......89

11.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......90

11.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......90

12开放式基金份额变动......90

13重大事件揭示......90

13.1基金份额持有人大会决议......90

13.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......91

13.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......91

13.4基金投资策略的改变......91

13.5为基金进行审计的会计师事务所情况......91

13.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......91

13.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......91

13.8其他重大事件(转型前)......94

13.8其他重大事件(转型后)......95

14备查文件目录......95

14.1备查文件目录......95

14.2存放地点......96

第4页共97页

14.3查阅方式......96

第5页共97页

2基金简介

2.1基金基本情况(转型前)

基金名称 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)

基金简称 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)

场内简称 南方中国

基金主代码 160125

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2011年9月26日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,292,367,534.76份

基金合同存续期 2011年9月26日-2015年5月12日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011-11-01

注:1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方中国”。

2.本基金转型日期为2015年5月13日,该日起南方中国中小盘股票指数证券投资基金

(LOF)正式变更为南方香港优选股票型证券投资基金。

2.1基金基本情况(转型后)

基金名称 南方香港优选股票型证券投资基金

基金简称 南方香港优选股票

场内简称 南方香港

基金主代码 160125

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2015年5月13日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,090,892,824.82份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011-11-01

注:1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方香港”。

2.本基金转型日期为2015年5月13日,该日起南方中国中小盘股票指数证券投资基金

(LOF)正式变更为南方香港优选股票型证券投资基金。

2.2基金产品说明(转型前)

投资目标 本基金采用被动式指数化投资,以实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标

的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及

第6页共97页

其权重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到

有效复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比

较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%。

业绩比较基准 人民币计价的中国中小盘指数净收益率(税后)。

风险收益特征 本基金主要投资标的指数成份股,具有与标的指数和标的指数所代表

的股票市场相似的风险收益特征。本基金风险与预期收益高于混合基

金、债券基金与货币市场基金。由于中小盘股票的特点,一般情况下

投资中小盘股票面临的波动要高于投资大盘股票。

2.2基金产品说明(转型后)

投资目标 在严格控制风险的前提下,积极挖掘香港证券市场上的主题性投资机

会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳

健增值。

投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置

中,通过“自上而下”的分析策略对宏观经济中结构性、政策性、周

期性以及突发性事件进行研判,挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱

动因素,预测可能对资本市场产生的重大影响,确定投资组合的投资

范围和比例。在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选出具有

持续竞争优势,且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,

并辅以严格的投资组合风险控制,以获取超额收益。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率95%+人民币同期活期存款利率

5%

风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金

品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货

币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 鲍文革 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069

电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-889-8899 95599

传真 0755-82763889 010-68121816

注册地址 深圳市福田中心区福华一路 北京东城区建国门内大街69号

六号免税商务大厦塔楼

31、32、33层整层

办公地址 深圳市福田中心区福华一路 北京复兴门内大街28号凯晨世

六号免税商务大厦塔楼 贸中心东座9层

31、32、33层整层

邮政编码 518048 100031

法定代表人 吴万善 刘士余

第7页共97页

2.4 境外资产托管人

项目 境外资产托管人

英文 TheBankofNewYorkMellon

名称

中文 纽约梅隆银行有限公司

注册地址 OneWall StreetNewYork, NY10286

办公地址 OneWall StreetNewYork, NY10286

邮政编码 10286

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.6其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标(转型前)

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年1月1日-2015年5月12日)

本期已实现收益 -35,160,267.41

本期利润 -14,958,470.59

加权平均基金份额本期利润 -0.0222

本期加权平均净值利润率 -1.85%

本期基金份额净值增长率 16.31%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年5月12日)

期末可供分配利润 322,498,733.44

期末可供分配基金份额利润 0.1407

期末基金资产净值 2,780,019,196.94

期末基金份额净值 1.2127

3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年5月12日)

基金份额累计净值增长率 31.92%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

第8页共97页

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰

低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.1主要会计数据和财务指标(转型后)

3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年5月13日- 2015年6月30日)

本期已实现收益 24,809,292.92

本期利润 -184,609,940.73

加权平均基金份额本期利润 -0.0870

本期加权平均净值利润率 -7.24%

本期基金份额净值增长率 -7.53%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日)

期末可供分配利润 253,869,176.92

期末可供分配基金份额利润 0.1214

期末基金资产净值 2,344,762,001.74

期末基金份额净值 1.1214

3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -7.53%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰

低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2基金净值表现(转型前)

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

份额净值 份额净值增长 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差② 准收益率③

过去一个月 -1.38% 1.81% -1.00% 2.11% -0.38% -0.30%

过去三个月 16.48% 1.51% 30.34% 1.81% -13.86% -0.30%

过去六个月 10.81% 1.20% 25.40% 1.43% -14.59% -0.23%

过去一年 18.38% 1.00% 35.91% 1.11% -17.53% -0.11%

自基金合同

31.92% 1.01% 71.41% 1.32% -39.49% -0.31%

生效起至今

第9页共97页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

-20.00% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - - - - -

9 2 3 6 9 2 3 6 9 2 3 6 9 2 3

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

- - - - - - - - - - - - - - -

1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

基金份额累计净值收益率 业绩比较基准收益率

注:本基金转型日期为2015年5月13日。

3.2基金净值表现(转型后)

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基准

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 收益率标准差 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② ④

过去一个月 -10.30% 2.04% -4.15% 1.11% -6.15% 0.93%

自基金转型

-7.53% 1.81% -4.03% 1.09% -3.50% 0.72%

起至今

第10页共97页

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金转型日期为2015年5月13日。截止报告期末,本基金转型后基金合同生效未满

一年。

2、本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月,截止本报告期末建仓期未结束。

4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。

目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司—

第11页共97页

—南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模超过3,500亿元,旗下管理73只开放式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前)

任本基金的基金经理

姓 (助理)期限 证券从

职务 说明

名 任职日 业年限

离任日期

北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。

曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资

有限责任公司,2005年加入南方基金国际业

本基 务部,负责QD II产品设计及国际业务开拓

2009年

黄 金基 2015年 工作,2007年9月至2009年5月,担任南

6月 14年

亮 金经 5月12日 方全球基金经理助理;2014年12月至今,

25日

理 担任国际业务部副总监;2009年6月至今,

担任南方全球基金经理;2010年12月至今,

任南方金砖基金经理;2011年9月至今,任

南方中国香港优选基金基金经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司

决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后)

任本基金的基

金经理(助理)

期限

姓 证券从

职务 离 说明

名 业年限

任职日任

期 日

北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任

职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公

司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QD

本基 2015年 II产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月至

黄 金基 5月 - 14年 2009年5月,担任南方全球基金经理助理;

亮 金经 13日 2014年12月至今,担任国际业务部副总监;

理 2009年6月至今,担任南方全球基金经理;

2010年12月至今,任南方金砖基金经理;

2011年9月至今,任南方中国香港优选基金基金

第12页共97页

经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司

决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《南方香港优选股

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