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[发行]长安鑫益增强混合:更新招募说明书摘要(2017年第2号)

发布时间:2018-03-13 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
其他



注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号



建筑业
在战术资产配置策略方面,在维持通过战略性资产长期均衡的基础上,本基金管理人将




率标准差


同业机构部高级经理,美国PIMCO总部香港公司副总裁,现任上海国和现代服务业股权投




0.36%

客服电话:400-181-8188
603331

股票名称

6、基金份额持有人大会费用;
田轩先生,独立董事,金融学博士。曾任印第安纳大学凯利商学院助理教授、副教授,


一、基金管理人
升级发展方向;具备一定竞争壁垒的核心竞争力;具有良好的公司治理结构,规范的内部管


公司网址:
(四)金融衍生品投资策略

1、董事会成员
P

行业类别

法定代表人:王兴吉

0.42%

综合
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
(35)上海汇付金融服务有限公司
基准收益


对证券市场的影响,评估类别资产预期风险收益特征,并结合相关数量分析模型,确定基金

(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

预期和资产风险预期,流动性驱动因素将重点关注汇率变动和利率变动,判断相关驱动因素
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

投资及咨询业务董事总经理、中国区机构投资者业务负责人、长安基金管理有限公司总经理
主营业务收入增长率是考察公司成长性最重要的指标,主营业务收入的增长所隐含的往
投资中综合考虑股票合理价值、标的股票价格,结合权证定价模型、市场供求关系、交易制





(13)华安证券股份有限公司


200,000
客服热线:400-820-5999
1
防范和控制,实现公司的合法合规运行,强化公司的内部风险控制,从而维护公司股东和基

S
存出保证金
绝对估值和相对估值的相关因素,对各类资产配置进行动态的优化调整。



1
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

客服电话:95523或4008895523

读本基金的招募说明书。



-9.62%

法定代表人:李梅

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

应收申购款
办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16楼

注册地址:上海市淮海中路 98 号

量。
12,668,920.50
序号
-0.53%
融资券等整体走势的跨市场债券指数。中债综合债券指数能够反映债券市场总体走势,适合
6、编制基金季度、半年度和年度报告;

项目
同业存单
(2)基于对利率水平、票息率、派息频率及信用风险等因素的分析,判断其纯债投资
法定代表人:其实

击成本,此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。


更新了基金管理人主要人员情况。

客服电话:400-866-6618
法定代表人:吴雪秀
(五)“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分



股票代码


(二)“第三部分 基金管理人”部分














网址:

股东名称
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

29.63%

公司网站:
值被高估或者低估。特定跟踪策略,就是要根据特定信用产品的特定特点,进行跟踪和选择。
七、 基金的投资范围

客服电话:400-618-0707
代码



注册地址:安徽省合肥市长江中路 357 号
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细

公司网址:

固定收益部债务资本市场主管等职,现任长安基金管理有限公司联席投资总监、长安货币市
7
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管人:中国农业银行股份有限公司



贵金属投资


客服电话:400-820-2819
7,020,000.00




1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;


-0.70%
四、 基金的名称
(20) 国金证券股份有限公司
客服电话:400-9302-888

四、基金税收

阶段


0.14%

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩
(50)上海华信证券有限责任公司
公司网站:
因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。

0.34%

基准收益


(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦A层
新股投资相对于二级市场股票投资,风险较低,同时预期收益高于固定收益类证券。


标、产品特性及风险收益特征。
0.28%


-


(3)互换策略
10




5
本基金二级市场股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于
100,110

法定代表人:陈柏青
过去一年
其中:债券

本基金将根据公司所处的行业,采用市盈率、市净率、EV/EBITDA等估值指标,对公







客服电话:400-928-2266
170204
面临大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲
办公地址:中国上海杨浦区秦皇岛路32号C栋

电话委托:021-962505

(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩

2、内部控制的原则


(四)“第五部分 相关服务机构”部分


招募说明书摘要

混合型证券投资基金和长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
其他



16农发10

0.34%


融与法律研究院执行院长,北京刘鸿儒金融教育基金会副秘书长。




九华旅游
3


法定代表人:杨懿
-10.32%
法定代表人:冯修敏
股票名称
份额净值
客服热线:400-6767-523
是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。

(%)

909,123.52




(4)保证金管理

率,并与同行业平均水平进行比较。

5.64


自行承担投资风险。
公允价值
更新了基金托管人相关情况。
-
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼



0.24%
战略及产品部副总经理等职,现任长安基金管理有限公司量化投资部(筹)总经理、长安沪

法定代表人:李悦
住宿和餐饮业

八、 基金的投资策略
3.53%
理制度主要包括风险控制制度、投资管理制度、基金运营制度、信息披露制度、监察稽核制
4.46
客服电话:400-700-9665


公司网址:


具有不同的收益水平和收益变动趋势,对同类债券的利差收益进行分析,找到影响利差的因

(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资







法定代表人:李工
的重要指标;净资产收益率反映企业利用股东资本盈利的效率,净资产收益率较高且保持增

-
“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳
3、权证投资策略

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;


7,020,000.00


理;具有高效灵活的经营机制等。




法定代表人:俞洋
08
大学会计学院教授、副院长等职,现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师。

公司网址:

0.12%





8.17
(一)大类资产配置策略


本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦


办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
①-③
-



公司网址:
(38)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
费、基金托管费和基金的销售服务费等相关费率,此项调整无需召开基金份额持有人大会审


传真:021-2032 9741
业绩比较
法定代表人:陈有安
产净值的比例为0%-3%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保

净流量与净利润之间的比率关系。该比率越大,一般说明公司盈利质量越高。本基金考察公



注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28层A02单元
2、鑫益增强C

品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。


五、 基金类型
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
客服电话:400-821-5399



过去三个月

公允价值

注册地址:拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室


160008
-


业绩比较
更新了基金资产净值计算和复核相关内容。


6.18





注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费
防范和化解风险为出发点;


-
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号


服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自
份额净值

注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

600,000



(43)上海凯石财富基金销售有限公司









风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管



银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
度设计等多种因素估计权证合理价值,采用杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成
基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,本基金将采用变化后债券信用级别
在定量分析的基础上,本基金结合定性分析筛选优质股票,定性分析主要判断公司的业
的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。


-
-
五星控股集团有限公司

行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报
-
投资人可以通过直销机构网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,


本基金本报告期内未投资国债期货。



(19)国海证券股份有限公司

长安国际信托股份有限公司
-2.88%

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
交通运输、仓储和邮政业
法定代表人:周慕冰
400,000
-
派至旗下控股的中法人寿保险有限责任公司担任投资总监)等职。现任长安基金管理有限公

2、国债期货投资策略
公司网址:
注册地址:上海市徐汇区肇嘉浜路746号爱建金融大厦
23.74
其中:政策性金融债
客服电话:400-821-0203


其他应收款
产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性并认真阅读本招募说明书
法定代表人:肖雯

(14)中泰证券股份有限公司
责任公司副总经理和安信期货有限责任公司董事长等职,现任长安基金管理有限公司董事


成立日期:2009年1月15日

公司网址:
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
-


办公地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场201室
4、基金经理承诺



进行规范,将公司在经营管理活动中可能发生的风险,根据不同的决策层和执行层的权利与
应收证券清算款





-3.13%
两种:


17国开04

基金销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本
出实质性判断或者保证。
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
混合型证券投资基金

390,000
部控制制度。
(57)奕丰金融服务(深圳)有限公司
司过去两年的盈利现金比率,并与同行业平均水平进行比较。

公司网址:


值比例(%)
经营性现金流量反映的是公司的营运能力,本基金主要考察公司最新报告期的经营性现

6
具体交易细则请参阅直销机构网站公告。

送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中支付给登记
截止到2017年6月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资


1)特定跟踪策略
法定代表人:余维佳

1、基金管理人的管理费;
法定代表人:张雅锋

子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡




(17)华鑫证券有限责任公司
5.20




安琪酵母




9
万跃楠先生,董事长,简历同上。
二、基金托管人
客服电话:4008-773-772




办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层

或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作
-0.71%


2、主要人员情况




70,000

本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。属于同一个行业、类属同一个信用级别


其他销售机构详见基金份额发售公告和基金管理人发布的其他相关公告。基金管理人可


栾绍菲先生,澳大利亚悉尼大学毕业,获金融与经济学硕士学位,六年以上金融行业从
理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监






客服电话:400-619-9059

期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的


代码
办公地址:上海市广东路 689 号

如果今后法律法规发生变化,或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或者有

名称:长安基金管理有限公司

线,适用于收益率曲线水平移动。
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
-2.67%
19,914,000.00
2、附权债券投资策略
康恩贝



基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资

白或漏洞;

更新了基金投资组合报告,本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。


3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
组织形式:有限责任公司
(长安鑫益增强混合A)
公司网站:
中期票据
10,089,300.00

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、
公司网址:

0.12%


2017年9月29日
本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)
法定代表人:闫振杰




项业务及管理活动的各个方面,为部门管理制度和业务工作手册的制定提供了依据。基本管


本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将根据
0.33%






名称:长安基金管理有限公司


有机结合,确定股票、债券和现金类资产在基金资产中的配置比例。
转换债券。

13.33%
张俊瑞先生,独立董事,经济学博士。曾任陕西财经学院会计系/财会学院、西安交通


车有限公司财务总监、兵器装备集团财务有限责任公司综合管理部总经理等职,现任兵器装


C



吴缨女士,职工监事,上海财经大学金融学研究生,理学学士。曾任江西电力职大助教,


-8.71%
3、基金托管业务经营情况
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号


锦江股份



(15)天风证券股份有限公司

客服电话:400-888-8108



基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本

比例(%)

基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费年费率为0.50%,按前一日


法定代表人:薛峰
注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,





G


型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。投资有风险,投资人应当认真阅读

公司网址:


法定代表人:TAN YIK KUAN
Q


注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
过去一年

-



1、普通债券投资策略

住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢371室
2、办理基金备案手续;
等因素,评估不同投资标的的风险收益特征,通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的


 
序号

编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。



六、 基金的投资目标

(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,公司基金资产、自有



4

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票

注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
实时研究投资者结构变化和资产结构变化等影响供求结构的驱动因素,同时关注影响资产的

-
10,872,000.00

的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账
4
征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过
21.69
市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
在大类资产配置的前提下,通过对宏观经济走势、财政和货币政策等进行分析和判断,




公司网址:
由投资者自行负担。

H=E×0.50%÷当年天数
法定代表人:赵荣春
踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与判断,简单的做法就是跟踪特定事件:国家特定政



网站:
600298
监会相关规定。
4、本基金基金经理

5
联系电话:021-31358666
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金从业人员形象;
文化、体育和娱乐业
名称



(4)国泰君安证券股份有限公司
中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。





长沙通程实业集团有限公司总裁、特华投资控股有限公司执行总裁、兵器装备集团财务有限
35.98

(4)相互制约原则。公司各机构、部门和岗位的设置权责分明、相互制衡;

8

华润双鹤




注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
(22)国信证券股份有限公司
0.19%
57,870,000.00


追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值,以“中债综合指数收益率*85%+沪深
(11)贬损同行,以抬高自己;
联系人:陆奇
长的公司,能为股东带来较高回报。本基金考察公司过去两年的总资产报酬率和净资产收益

办公地址:济南市经七路86号23层


-
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产
28.21

注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
根据定量分析结果,选择具有以下特征的公司股票重点投资:符合经济结构调整、产业


本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以根据市场





存续期限:持续经营
(7)中信建投证券股份有限责任公司



-


其中:股票
更新了申购份额与赎回金额的计算中单位份额净值计算保留的小数点位数。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成
示有关基金管理人并报中国证监会。

350,000

和权益类资产,追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值,以“中债综合指数收益

占基金资产净值

住所:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
法定代表人:徐黎云




指标来考量公司的盈利能力和质量。



H=E×0.25%÷当年天数



则用国家利率债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家利率债。

-

乔哲先生,工商管理硕士,二十年债券及相关金融工作经验。曾任中国农业发展银行山



15.57
3、基金销售服务费
更新了2017年2月23日至2017年8月22日期间涉及本基金的相关公告。
(52)上海爱建财富管理有限公司
-

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。


调整债券投资组合。
在战略资产配置策略方面,本基金管理人将分析影响不同类别资产中长期风险收益水平
1,987,633


①-③

办公地址:上海市静安区新闸路1508号
J


(1)定量分析
(4)适时性原则。公司内部控制制度必须随着有关法律法规的调整和公司经营战略、
(二)登记机构

增长率①
数量(张)



证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其他金融

浦东金桥

下:
时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头
(三)“第四部分 基金托管人”部分

十四、对招募说明书更新部分的说明
客服热线:400-088-8080
李永波先生,督察长。武汉大学法学学士、民商法学硕士,十年以上法律及基金从业经
600487
3
20.00
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

E
(三)基金管理人的职责

注册地址:广西桂林市辅星路13号

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
新股上市后,综合考虑其上市后的情况和本基金二级市场股票的投资策略,决定继续持



联系人:吴昱
法定代表人:余磊
公司网址:
5、内部控制的监控防线
客服电话:400-800-5000
等职,现任长安财富资产管理有限公司董事长。

约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期
-


公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线:
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
公司网站:

制造业
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风
-
更新了估值程序中基金资产单位份额净值保留的小数点位数以及估值错误的处理。
信基金管理有限责任公司市场开发部总监,金元比联基金管理有限公司渠道销售部总监,长

联系电话:021-2032 9999
公司网址:

部等部门主任科员、副处长,工银瑞信基金管理有限公司战略发展部总监,汤森路透中国区
十二、基金的业绩


10,872,000.00
E为前一日的基金资产净值
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
关的交易活动;
基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢371室



客服电话:400-888-6661

客服热线:400-678-5095
2、基金托管人的托管费;

和转换期权价值。本基金将通过对可转换债券内在价值的评估,选择投资价值相对低估的可



网上交易平台:

893,371.21

下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲

-
2,535,400.00


督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。


传真:021-31358600
自基金合同生效起至今
(37)珠海盈米财富管理有限公司


9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

(8)除按基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;

法定代表人:万跃楠




名称:长安基金管理有限公司


(7)违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任职
历。曾任上海市源泰律师事务所律师、上海市通力律师事务所律师,上海市律师协会基金业


长、长安财富资产管理有限公司董事。

24.44%

序号


联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,

国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证





600062


且具有相近期限的不同债券,由于息票因素、流动性因素及其他因素的影响程度不同,可能

Pool Capital投资经理,江海证券有限公司研究主管等,人保资产管理有限公司高级投资经



9、基金的开户费用、账户维护费用;

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#


信息传输、软件和信息技术服务业



29.69
1
印凤女士,监事,工商管理硕士。曾任长安汽车销售有限公司经营部财会处处长、长安
法定代表人:黄欣
909,123.52

(2017年第2号)


本招募说明书所载内容截止日为2017年8月22日,有关财务数据和净值表现截止日为
比例(%)

这种投资策略的一个切实可行的操作方法是:在一级市场上,寻找并配置在同等行业、
的个别风险。本基金投资于证券/期货市场,基金份额净值会因为证券/期货市场波动等因素
期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信
13,715,000.00
本策略实际上是某种形式上的债券互换,也是寻求相对价值的一种投资选择策略。




-
三、不列入基金费用的项目
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
F






办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层


10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
合计
-
经营方针、经营理念等内外部环境的变化及时地进行修改或完善。






-0.25%
资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
-


8
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;







1、报告期末基金资产组合情况

72,396,291.45
利益最大化原则,自觉形成守法经营、规范运作的意识和理念;

金融业
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付
0.22%
16附息国债




名称:上海市通力律师事务所
序号

同等期限、同等信用级别下拥有较高票面利率的信用产品;在二级市场上,寻找并配置同等
(3)中国银河证券股份有限公司
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号


0.19%
200,000
2、基金托管人的托管费
(5)海通证券股份有限公司
(34)北京虹点基金销售有限公司
100%
公司网址:
水利、环境和公共设施管理业
名称



29.27
4
1
以将其纳入投资范围。



法定代表人:李玮

9,620.37



进行积极主动的债券投资,以达到提高基金投资组合整体收益、降低风险的目的。

三层内部控制制度体系在不同的控制层次上,对公司经营管理活动的决策、执行和监督
选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。

百达精工
-
气周期中且估值合理的股票。

证基金一定盈利,也不保证最低收益。





公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。
法定代表人:邹俊
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
-
度的总揽和原则指导。
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
买入返售金融资产
1、基金管理人的管理费
和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。


办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规定,遵循份额持有人

度、信息技术管理制度、公司财务制度、行政管理制度、人力资源管理制度和反洗钱制度等。
亨通光电




注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
4


机构,经基金登记机构分别代付给各个销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
H

合计




-9.42%

兵器装备集团财务有限责任公司
重要提示



0.17%
业绩比较
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是
600754
10.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告
0.14%
根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定
0.22%



公允价值


注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305

2
中国农业银行托管业务部现有员工近140名,其中具有高级职称的专家30余名,服务
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
-


本基金合同生效日为2016年2月22日,基金业绩截止日为2017年6月30日。




(七)“第十部分 基金的业绩”部分
1



注:本基金本报告期末未持有权证。
裁。
固定收益投资
0.67
上海恒嘉美联发展有限公司

-

任长安基金管理有限公司综合管理部总经理。


1.21
(27)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

值合理的公司,形成本基金的股票池。
客服热线:4000-766-123


法定代表人:燕斌


并进行配置。

(五)基金管理人的内部控制制度
资产状况等对是否投资本基金做出独立决策。
3)估值水平合理
1
秘书,上海君创财经顾问有限公司副总经理,上海鼎立实业投资有限公司副总经理等职。现


册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种的
法定代表人:万跃楠


法定代表人:王廷富
(3)建立以督察长和监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督


注册地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

其他各项资产
占基金资产净值

增长率标
(四)基金管理人的承诺


15,288,761.55
安基金管理有限公司市场总监等职。



23.74
银行存款和结算备付金合计


公司网址:

公司网址:

委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、
过去三个月


注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
0.37

(一)、基金份额发售机构

2、内部控制组织结构



销售服务费计算方法如下:
2)相对价值策略

公司网址:

序号
25.93%


各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债总的及分行业投资比例。


18,458,000.00



比例(%)
采矿业



客服电话:400-809-6096
公司网址:
资产、其它资产的运作严格分离;
投资研究部研究助理、总裁办投后管理等岗位 ,现任上海景林投资发展有限公司总裁办高

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券








(1)越权或违规经营;
1、直销机构


(1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵





理,期间兼任中国证券登记结算公司上海分公司总经理。现任上海景林投资发展有限公司总



本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,运用基金管理人的研究平台和股票估




办公地址:深圳市南山区科苑路东方科技大厦 18F
-
客服电话:4006-433-389
1、股指期货投资策略

88,996,920.50








2
企业短期融资券





客服电话:4007-868-868
限公司公司总经理,西安国家航空产业基金投资管理有限公司董事。
万跃楠先生,董事,经济学博士。曾任南昌保险学校教师、中国证监会机构监管部处长、



注册地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:周慕冰
-
发展奖”称号。
客服电话:400-109-9918
长安鑫益增强混合型证券投资基金。
公司网址:


(5)侵占、挪用基金财产;
0.15%


公司网址:
事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;基金管理人特别声明以上关于风险管理和内部
(21)西南证券股份有限公司
(1)建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。明确各岗位职责,并制定详
更新了基金的业绩,报告期截止2017年6月30日止。
公允价值


法定代表人: 郭林

10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

-0.41%
替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的


(5)流动性管理策略




过分高估所隐含的投资风险。


公司网站:

注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
注册地址:大同市城区迎宾街15 号桐城中央21 层

序;
注册地址:济南市经七路86号

(一)基金管理人情况

金流量与上年同期的比较,并与同行业相比较。
往是企业市场份额的扩大,体现公司未来盈利潜力的提高,盈利稳定性的加大,公司未来持

十一、 基金投资组合报告



序号


五、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
(55)一路财富(北京)信息科技股份有限公司
8、基金的银行汇划费用;
2.88



(一)“重要提示”部分


本策略、获利保护策略、买入跨式投资等策略达到改善组合风险收益特征的目的。
R

2、战术资产配置策略

回购不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。

公司网址:




约束下构成了公司总体的内部控制的制度体系。
十三、基金的费用与税收





上刊登公告。
3



债券品种
过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国债期货和现货基差、套期保值的有效



6

0.13%
资目标是在严格控制风险和保持流动性的前提下,通过动态配置固定收益类和权益类资产,
注册地址:北京市东长安街1号东方广场东2座8层

本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前

8

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

客户服务电话:400-820-9688
内部控制大纲是对公司章程的原则规定的细化和展开,同时又是对公司各项基本管理制


所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、

0.36%

2
部门总经理等职,中信资产管理有限公司公司董事、副总经理,现任长安国际信托股份有
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律


9
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
序号
88,996,920.50
002635


公允价值

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院
(6)玩忽职守、滥用职权;

市场间利差互换。一般在公司信用债和国家利率债之间进行。如果预期信用利差扩大,







公司网址:
公司网址:
法定代表人: 薛峰
办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16楼


注册资本:2.7亿元人民币

本基金的投资目标是在严格控制风险和保持流动性的前提下,通过动态配置固定收益类
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
客服电话: 400-888-8133
这两方面的因素,本基金分别采用以下的分析策略:

公司网站:

法定代表人:蒋煜


百达精工

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;


一、基金费用的种类
(39)深圳市金斧子投资咨询有限公司



反馈的第三道监控防线。督察长、监察稽核部独立于其它部门和业务活动,并对内部控制制
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

过去六个月
电话:021-2032 9866
险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,辅以量化模型分析,评估其内在价值进行投资。
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支


(二)基金托管人的内部风险控制制度说明

场基金、长安泓泽纯债债券型证券投资基金及本基金的基金经理。
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
及风险收益特征。
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
续成长能力的提升。本基金主要考察公司最新报告期的主营业务收入与上年同期的比较,并




9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

-
形成对基础股票的价值评估和股价波动性变化的趋势,从而判断可转换债券的股权投资价
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
公司网站:


-
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
9.3 本期国债期货投资评价
资管理有限公司董事总经理,上海正阳国际经贸有限公司董事长、法人代表,兴业银行股份
比例(%)



基金托管人:中国农业银行股份有限公司


法定代表人:王常青
团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验





发展状况及本基金的投资范围和投资策略,依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管
6
(28)上海利得基金销售有限公司



5.63

回购套利策略是把信用产品投资和回购交易结合起来,基金管理人根据信用产品的特
-



联系人:水青


多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态

合计
公司网址:
了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业
(53)浙江金观诚财富管理有限公司

0.15%

司股票价值进行动态评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以规避股票价值被
值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景
C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。


(十)“第二十二部分 其他应披露事项”部分

联系人:林葛



002241



延。

股票代码


用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


(4)综合以上因素,确定可转换债券的内在价值,并根据可转换债券的市场溢价进行
247,371,401.69






客服电话:0532-96577






深300非周期行业指数证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提
300指数收益率*15%”为本基金业绩比较基准能够较好反应本基金的投资目标、产品特性
长安鑫益增强混合型证券投资基金
本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免

客服电话:95536
自基金合同生效起至今

基金份额持有人大会。
企业债券
法定代表人:陈姚坚
基准收益
量公司的历史成长性,作为判断公司未来成长性的依据。
(1)期限结构策略
客服电话:95563


(12)平安证券有限责任公司
管理人进行提示;



(2)违反基金合同或托管协议;
100.00

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
联系电话:010-66060069

-

大利益;

E为前一日的基金资产净值



57,870,000.00
法定代表人:张智河
客服电话:400-800-1001
L
陈立秋先生,工商管理硕士及工学硕士学位,十一年以上金融行业从业经历。曾任Blue
注册地址:中国(上海)自由贸易实验区福山路33号11楼B座


5.20


监会驻深圳证券交易所督察员,中国证券登记结算公司总经理助理、党委委员、常务副总经


客服电话:95558
租赁和商务服务业

基金管理人:长安基金管理有限公司

-
1,626,000.00
传真:021-2032 9899
与同行业相比较。




-10.20%




十、 风险收益特征
-0.25%



(二)债券投资策略
(4)个券选择策略


(六)“第九部分 基金的投资”部分

注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 B 区 4 楼 A506 室

九、 业绩比较基准

0.12%



客服电话:95528

(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;


的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;



2、监事会成员
1.51%
策及特定事件变动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势,并对
客户电话:95538
突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过


公司网址:
公司网址:
傅蔚冈先生,独立董事,法学博士。曾任上海金融与法律研究院院长助理,现任上海金
农、林、牧、渔业
2、二级市场股票投资策略
级经理。

2
东省分行资金计划处资金科科长,中国农业发展银行总行资金计划部债券发行与资金交易负

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影


4.46



增长率①
基准收益
过去一个月

7


特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点,这种特点会造成此类信用产品的价
-
客服电话:0755-83999907

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

1、鑫益增强A
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7
曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
(九)“第二十部分 托管协议的内容摘要”

乔哲先生,简历同上。
债,可交换公司债券)、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行定期存款、股指期货、


注册资本:32,479,411.7万元人民币

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
度的执行情况实行严格的检查和反馈。




9.1 本期国债期货投资政策
本报告期自 2017年 1月 1日起至6月30日止。
法定代表人:郭坚


H=E×1.20%÷当年天数



公司网址:
客服电话:95310
歌尔股份
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
权益投资


1.04
取舍。
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘
客服电话:4000-466-788

联系人:欧鹏
应收股利







注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

-



4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
细的岗位说明和业务流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承

议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
B

15,732.31



高斌先生,董事,硕士。曾任中国证监会市场监管部主任科员、副处长、处长,中国证
(45)北京恒天明泽基金销售有限公司
2、基金管理人承诺防止下列行为的发生:


1、基金管理人将遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、


响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合
经办律师:安冬、陆奇
法定代表人:冉云

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
值;
110034
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
流动性风险的工具,降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或
180,000



-
金额

公司网址:


(10)信达证券股份有限公司
备集团财务有限责任公司总经理助理、党委委员。
基金经理。
法定代表人:牛冠兴

卫生和社会工作

净利润的增长反映的是公司的盈利能力和盈利增长情况。本基金主要考察公司最新报告
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
金额单位:人民币元

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室
客服电话:4000680058

(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

注:报告期末本基金无国债期货持仓。
0.21%
客服热线:021-64393653


2017年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。


客服电话:400-6788-887


5.20

法定代表人:王东明
1,626,000.00
110034
客服电话:95318



10 投资组合报告附注
基金管理人:长安基金管理有限公司

级分析师,中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员,长安基金管理有限公司产品经理、





基金共372只。

上海景林投资发展有限公司
7、基金的证券、期货交易费用;
九州转债
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下:
7
违法违规行为的发生。

(42)北京汇成基金销售有限公司
网站:

(2)不公平地对待管理的不同基金财产;

公司网址:
(44)上海联泰资产管理有限公司
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业
批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。

10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金


金额
法定代表人:何如

M
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

H为每日应计提的基金管理费



(18)申万宏源证券有限公司

注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
批发和零售业



-





4.14
3、基金的销售服务费;
流通受限情况说

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层


0.34%

王健先生,副总经理、代行总经理。工商管理博士,十四年基金行业从业经历。曾任长

72,396,291.45

H为每日应计提的基金托管费
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼



公司网址:
1.98%
(41)深圳富济财富管理有限公司
-


安洁科技

36.50


-





6
流通受限部分的


林忠晶先生,经济学博士,七年以上金融行业从业经历。曾任安信期货有限责任公司高



办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡;



有限公司监事,通联网络支付股份有限公司监事。

房地产业

(3)确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整和及时披露;

本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-30%;权证投资占基金资
办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层

法定代表人:万建华
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用期限结构策略、信用策略、互换策略、回购套利策略等




-
亚龙湾开发股份有限公司董事会秘书兼资金证券部经理,海南欣龙无纺股份有限公司董事会

0.17%
担岗位责任;

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来


务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技

(4)确保投资管理活动中公平对待不同投资组合,保护投资者合法权益。
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

的有效执行;
12,668,920.50





中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%。
1.51%
(8)法律、行政法规有关规定和中国证监会禁止的其他行为。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
I




当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
法定代表人:蒋明康
九州转债
(54)北京晟视天下投资管理有限公司





此外,本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析其盈利能力和质
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度

(56)上海基煜基金销售有限公司
0.36%

客服电话:400-888-8666





更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日期信息。
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流



书有限公司)








其中:买断式回购的买入返售金融资产

份额净值



公司网址:
客服电话:95525
(2)信用策略


(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
(3)根据可转债换股条款,采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值;



(2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。公司建立重要业


银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业
办公地址:上海市南京西路1266号恒隆广场1期50楼


的基本面驱动因素和流动性驱动因素,其中基本面因素重点将关注企业盈利变化、通货膨胀
准差②


率标准差

O
率*85%+沪深300指数收益率*15%”为本基金业绩比较基准能够较好反应本基金的投资目

货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。
-
D
范欢欢女士,董事,管理学学士。曾任上海景林投资发展有限公司市场营销部产品经理、
合计
公司网站:

基本管理制度是依据内部控制大纲对各项业务活动和公司管理的基本规范,涵盖公司各
网站:https://www.ifastps.com.cn
5

9
-
12,668,920.50

-
阶段

本基金主要利用主营业务收入增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率指标来考

当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货合
600639

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
现任清华大学五道口金融学院教授、保利能源控股有限公司独立董事。
性等指标进行持续跟踪,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

(一)基金托管人情况

办公地址:中国武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
理,上海知几资产管理有限公司投资总监,鸿商资本股权投资有限公司董事总经理(期间委



长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。

公司网址:
注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室


2.02%

(31)浙江同花顺基金销售有限公司


客服电话:400-921-7755




(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

法定代表人:高冠江
(32)北京展恒基金销售有限公司
1)成长能力较强



法定代表人:齐小贺





注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
债券名称



5




注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼




长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金和
电力、热力、燃气及水生产和供应业

-
术系统完整、独立。

金融衍生品投资



四、审计基金财产的会计师事务所
N
法定代表人:王莉


传真:021-62881889

在法律法规规定的范围内,基金管理人和基金托管人协商一致后,可酌情降低基金管理

  中财网

加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成

中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,
过去一个月
(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转
4
务委员会委员,长安基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理等职。



负责人:俞卫锋




0.42%
注册地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
客服电话:4000011566
公司网址: 及




公司网址:


注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C座
通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置。具体来看,又分
本报告中财务资料未经审计。
部门业务规章则直接对员工日常工作进行约束和指导。
10
3、高级管理人员
骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率


股权结构:

本基金本报告期内未投资国债期货。


法定代表人:高国富

4、内部控制的制度体系
-10.82%
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种
行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价(价值低估)的信用产品



中债综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短期
为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。

期的净利润与上年同期的比较,并与同行业相比较。
立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金托管处、
法定代表人:万跃楠
占基金资产净值



K
坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打


汽车股份有限公司财务部财务处处长、长安福特汽车有限公司财务总监、长安标致雪铁龙汽
金融债券
72,396,291.45

人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开

0.20%
客服电话:95553

(三)股票投资策略

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;




损失;
6.67%
客服电话:400-166-1188
好的最具代表性的300只股票组成,以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数对A
(1)合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律法规、规章和各项规定,必须把国




住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

(八)“第十二部分 基金资产的估值”部分



客服电话:020-89629066
0.13%
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
-2.92%

-0.68%
三、相关服务机构

4.03
Beta值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。

法定代表人:盛大





7.57

本基金的募集申请经中国证监会2015年8月28日证监许可﹝2015﹞2018号文注册募集。

存续期间:持续经营
3、回购套利策略


(1)中国农业银行股份有限公司

E为C类基金份额前一日基金资产净值
份额净值


0.28%
理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益差。互换策略分为



-
法定代表人:董祥

控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内
35.98


有或卖出。



注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新新南七道惠恒集团二期 418 室


客服电话:4008188866




法定代表人:汪静波


责任进行分解,并对决策和执行过程中的风险点和风险因素,通过相应的内部控制制度予以

网站:


公司网址:
客服电话:400-990-8826
注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢371室


本基金将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以
法定代表人: 袁顾明


客户服务电话:400-920-0022

司投资总监,长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证


3
股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。


-




本基金管理人将综合分析宏观经济状况、国家政策取向、资本市场资金状况和市场情绪
待摊费用




-
科学研究和技术服务业


客服电话:400-888-8888
153,374


情况,充分考虑中签率、锁定期等因素,有效识别并防范风险,并获取较好收益。


基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是公司董



注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室





《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止

偿还率水平等基本面因素,并且结合债券市场宏观分析的结果,评估资产支持证券的信用风
比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过

央行票据

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
(3)审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,制定内部控制制度以审慎经营、
1、内部控制目标

股市场总体走势,具有较强代表性,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。本基金的投


3
2,957,050.72



经办注册会计师:水青、黄小熠
法定代表人:凌顺平



内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(8)光大证券股份有限公司

本基金将通过以下标准对股票进行定量分析,筛选成长能力较强、盈利质量较高同时估
客服电话:021-65370077

2)盈利质量较高
法律法规的规定,结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析,预测债券市场变动趋势。通
37,956,000.00

本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。本基金在权证

(6)中信证券股份有限公司

52,878,291.45



(24) 上海好买基金销售有限公司

取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
0.67
(13)以不正当手段谋求业务发展;

占基金总资产的

(9)安信证券股份有限公司

13,754,420.36
1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;

责人,东亚银行(中国)有限公司资金中心高级助理经理,法国巴黎银行(中国)有限公司


作为本基金固定收益部分的业绩比较基准。沪深300指数是由沪深A股中规模大、流动性

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C座

3.49%

国家债券
公司网站:
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
2.88
业经历。曾任长安基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理等职,现任长安宏观策略
业绩比较

-
(30)和讯信息科技有限公司


-0.56%

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
可转债
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
(23)大同证券有限责任公司
12、中国证监会规定的其他职责。
(二)主要人员情况
和基金合同等信息披露文件,根据自身的投资目的、风险承受能力、投资期限、投资经验、

(长安鑫益增强混合C)

规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、





合计
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室



0.12%



600572
公司网址:
比例(%)

率③


1、内部控制的目标

999


-9.49%

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细
总资产报酬率是反映企业资产综合利用效果的核心指标,也是衡量企业总资产盈利能力
更新了代销机构方面信息。

李莉女士,董事,经济学硕士、工商管理硕士。曾任中国招商银行总行离岸业务部经理、
(1)套保时机选择策略


价值;


公司网站:https://www.hongdianfund.com/

9,620.37
联系电话:021-2032 9771

法定代表人:董浩

0.37%
法定代表人:张磊


在所有的信用产品中,寻找在持有期内级别上调可能性比较大的产品,并进行配置;对在持
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅
托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2016
(47)北京钱景财富投资管理有限公司
②-④
利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点,可以作为管理现货


公司内部控制的制度体系由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章三个层次的制
券投资基金、长安鑫恒回报混合型证券投资基金和长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金的
(1)本基金先对可转债的基础股票的基本面进行分析,并参考同类公司的估值水平,

(46)上海万得基金销售有限公司
(2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空
债券代码
-

老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好
有期内级别下调可能性比较大的产品,要进行规避。判断的基础就是对信用产品进行持续跟

(3)展期策略

法定代表人:杨文斌
务是否符合经济发展规律、产业政策方向,是否具有较强的竞争力和良好的治理结构。

603331

崔进才先生,董事,经济学硕士。曾任中信银行(原中信实业银行)总行部门副总经理、


可转换债券兼具股性和债性的双重特征,其内在价值主要取决于其股权价值、纯债价值

传真:010-68121816

-



②-④


10.3 其他资产构成

(48)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
法定代表人:张跃伟
-
(36)上海陆金所资产管理有限公司

金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者注意基金投
6、基金管理人关于内部控制制度的声明
股权比例
A
500,000
0.25%







公允价值
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]1351号
1、新股申购策略

素,并对利差水平的未来走势做出判断,找到价值被低估的个券,进而相应地进行债券置换。


9,817,500.00
电话:021-22122888
公司网址:

公司网址:
客服电话:95511-8
(2)期货合约选择和头寸选择策略
-0.70%





18,458,000.00
(11)中信证券(山东)有限责任公司
长安基金管理有限公司
客户服务电话:95599
(25)深圳众禄金融控股股份有限公司
办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,


60,000

过去六个月


5、投资决策委员会成员
法定代表人:谢永林

3、制订内部控制制度的原则
-



法定代表人:王开国
(33)中信期货有限公司

注册地址:深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101-02
法定代表人:王翔
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
家的法律法规、规章和各项政策体现到内控制度中;


不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管
办公地址:安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座

7.57
增长率标
度系列构成,这三个不同层次的内部管理制度既相互独立又互相联系,在公司章程的指引和

3、《基金合同》生效前的相关费用;
己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、
-


法定代表人:陈继武

室/14层
-0.71%


(29)上海长量基金销售投资顾问有限公司

公司网址:
160410




资产支持证券
-
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
公司网址:

在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的



黄陈先生,董事,金融学博士。曾任中国工商银行总行政策室、发展规划部、投资银行

客服电话:400-800-8899

住所:北京市东城区建国门内大街69号



69,780,304.67
注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
29.27


王健先生,简历同上。

(40)大泰金石投资管理有限公司

公司网站:



(2)定性分析


设立日期:2011年9月5日


(16)万联证券有限责任公司
公允价值占基金资产净


占基金资产净值
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
公司网址:
品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新



1、战略资产配置策略



居民服务、修理和其他服务业

根据有关法律法规的要求,变更或增减其他符合要求的机构销售本基金,并及时公告。




8
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)



占基金资产净值比例



(49)乾道金融信息服务(北京)有限公司
法定代表人:张建军


准差②

值体系,深入发掘并评估新股的内在价值,结合同类公司的市场估值水平和二级市场的发展

基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
险、估值风险、流动性风险以及技术风险、大额申购/赎回、本基金的特定风险等其他风险。

教育

率③

网下新股申购

客服电话:4007-121212

客服电话:400-684-0500

金份额持有人的利益。

比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。
造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产

应收利息
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
(三)出具法律意见书的律师事务所









相对价值分析,决定可转换债券的投资。
程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格





603199
4、资产支持证券投资策略
盈利现金比率,即经营现金净流量与净利润的比值,反映公司本期经营活动产生的现金

3、内部控制制度及措施

(2)上海浦东发展银行股份有限公司
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
-10.12%

特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响程度进行评估,从而决定对于特定信用产品的
1
-

(51)上海中正达广投资管理有限公司





年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的
资产在不同类别资产中的基本配置比例。

(26)上海天天基金销售有限公司
2
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号



下列费用不列入基金费用:
88,996,920.50
数量(股)
法定代表人:王伟刚
2、其他销售机构



-

(15)其他法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。
联系人:吴昱
绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产

该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于


息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

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