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华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2017年年度报告

发布时间:2018-04-24 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2017年年度报告查看PDF原文

华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)

2017 年年度报告

2017年12月31日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2018年3月27日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。

第2页共83页

1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4境外投资顾问和境外资产托管人......7

2.5信息披露方式......7

2.6其他相关资料......7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现......8

3.3过去三年基金的利润分配情况......10

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......12

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18

§5托管人报告......19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19

§6审计报告......20

6.1审计报告基本信息......20

6.2审计报告的基本内容......20

§7年度财务报表......23

7.1资产负债表......23

7.2利润表......25

7.3所有者权益(基金净值)变动表......26

7.4报表附注......28

§8投资组合报告......57

8.1期末基金资产组合情况......57

8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布......58

8.3期末按行业分类的权益投资组合......58

8.4期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......58

8.5报告期内权益投资组合的重大变动......66

第3页共83页

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......69

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......69

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......69

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......70

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......70

8.11投资组合报告附注......70

§9基金份额持有人信息......72

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......72

9.2期末上市基金前十名持有人......72

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......73

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......73

§10开放式基金份额变动......74

§11重大事件揭示 ......75

11.1基金份额持有人大会决议......75

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......75

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......75

11.4基金投资策略的改变......75

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......75

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......76

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......76

11.8其他重大事件......77

§12影响投资者决策的其他重要信息......82

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......82

12.2影响投资者决策的其他重要信息......82

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)

基金简称 美国消费

场内简称 美国消费

基金主代码 162415

交易代码 162415

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2016年3月18日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 102,890,971.77份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2016-04-06

注:1.本基金另设美元份额,基金代码002423,与人民币份额并表披露。

2.截止本报告期末,本基金人民币份额净值1.243元,人民币总份额96,753,019.72份;本基金

美元份额净值0.1902美元,美元总份额6,137,952.05份。

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩

比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.5%,年化跟踪误差不超过5%。

投资策略 本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的

成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据

标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在

因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获

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得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方

法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现。

本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指

数相关的公募基金(包括ETF),以优化投资组合的建

立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目

的。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益

率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于

混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数

基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具

有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 刘月华 田青

信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-67595096

电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-5588、 010—67595096

021-38924558

传真 021-38505777 010-66275853

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区金融大街25号

区世纪大道100号上海环

球金融中心58楼

办公地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区闹市口大街1号

区世纪大道100号上海环 院1号楼

球金融中心58楼

邮政编码 200120 100033

第6页共83页

法定代表人 孔祥清 田国立

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 - BrownBrothers Harriman&Co.

名称

中文 - 布朗兄弟哈里曼银行

注册地址 140Broadway,NewYork,NewYork(百老汇大街

-

140号,纽约,纽约州)

办公地址 140Broadway,NewYork, NewYork(百老汇大

-

街140号,纽约,纽约州)

邮政编码 - 10005

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基

金托管人办公场所。

2.6其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所 上海市延安东路222号30楼

注册登记机构 中国证券结算有限责任公司、基金 北京市西城区太平桥大街17号、上

管理人 海浦东新区世纪大道100号上海环

球金融中心58楼

第7页共83页

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年3月18日

(基金合同生效

2017年 2015年

日)-2016年12月

31日

本期已实现收益 11,670,988.73 1,658,439.12 -

本期利润 17,203,732.56 10,091,885.55 -

加权平均基金份额本期利润 0.1523 0.1165 -

本期加权平均净值利润率 12.99% 11.06% -

本期基金份额净值增长率 12.90% 10.10% -

3.1.2期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 11,248,245.58 4,811,069.03 -

期末可供分配基金份额利润 0.1093 0.0250 -

期末基金资产净值 127,896,316.51 211,424,180.23 -

期末基金份额净值 1.243 1.101 -

3.1.3累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 24.30% 10.10% -

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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