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[发行]信诚周期:更新招募说明书摘要(2017年第2次)

发布时间:2018-10-11 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

 

[发行]信诚周期:更新招募说明书摘要(2017年第2次)




信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)

招募说明书摘要

(2017年第2次更新)



基金管理人:中信保诚基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司



重要提示

信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展
需要,经国家工商总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基
金管理有限公司”(以下简称“我司”),并由上海市工商行政管理局于2017年12月18
日核发新的营业执照。


根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定,合同当事人名称变动不影响合同
义务的履行。本次我司名称变更后,以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理
有限公司”签署的的法律文件(包括但不限于公司合同、公告等,以下简称“原法律文
件”)不受任何影响,我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效
期限进行特别说明的,以原法律文件的说明为准。


本基金于2012年5月7日基金合同正式生效。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。


投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。


本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2017年11月7日,有关财务数据和净
值表现截止日为2017年9月30日(未经审计)。



一、 基金管理人


(一)基金管理人概况

名称:中信保诚基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

法定代表人:张翔燕

成立日期:2005年9月30日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号

注册资本:2亿元

电话:(021)6864 9788

联系人:唐世春

股权结构:

股 东

出资额

(万元人民币)

出资比例

(%)

中信信托有限责任公司

9800

49

英国保诚集团股份有限公司

9800

49

中新苏州工业园区创业投资有限公司

400

2

合 计

20000

100





(二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划
部总经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理,中信证券股份有
限公司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副
总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任,现任中信信托有限责任公司副董事长、中
信信诚资产管理有限公司(中信保诚基金管理有限公司之子公司)董事长。


王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、
信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副
总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事
长。


Guy Robert STRAPP先生,董事,商科学士。历任瀚亚投资(香港)有限公司首席执
行官,英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资(新加坡)有限公司首席执
行官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官。


魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域


合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首
席风险官。


吕涛先生,董事,总经理,工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总
经理、中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009年2月已与华
夏基金管理有限公司合并)总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有
限公司副总经理。现任中信保诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。


孙麟麟先生,独立董事,商科学士。历任安永会计师事务所(香港)资产管理审计团
队亚太区联合领导人,安永会计师事务所(旧金山)美国西部资产管理市场审计团队领导
等职。现任Lattice Strategies Trust独立受托人、Nippon Wealth Bank独立董事、Ironwood
Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独立董事。


夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设
银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合
伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。


杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究
员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。


注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为
瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。


2.监事

於乐女士,执行监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通
用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人
力资源官。


3.经营管理层人员情况

吕涛先生,董事,总经理,工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总
经理、中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009年2月已与华
夏基金管理有限公司合并)总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有
限公司副总经理。现任中信保诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。


桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,
中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,中信保诚基
金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金
管理有限公司副总经理、首席财务官,中信信诚资产管理有限公司董事。


唐世春先生,副总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有
限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼
董事会秘书;中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公
司董事。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。



4.督察长

周浩先生,督察长,法学硕士,历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、
副调研员,上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。

现任中信保诚基金管理有限公司督察长,中信信诚资产管理有限公司监事。


5、基金经理

张光成先生,工商管理硕士,CFA。曾任职于欧洲货币(上海)有限公司,担任研究总
监;于兴业全球基金管理有限公司,担任基金经理。2011年7月加入中信保诚基金管理有
限公司,历任投资经理,信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。现任股票投资总
监,信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信
诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


6、投资决策委员会成员

胡喆女士,总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监;

王国强先生,固定收益总监、基金经理;

董越先生,交易总监;

张光成先生,股票投资总监、基金经理;

王睿先生,研究副总监、基金经理。


上述人员之间不存在近亲属关系。




二、 基金托管人


(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人:陈四清

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银
行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具
有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分
行开展托管业务。



作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、
基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管
等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析
等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。


(三)证券投资基金托管情况

截至2017年09月30日,中国银行已托管637只证券投资基金,其中境内基金600
只,QDII基金37只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基
金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。


(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,
秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部
风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内
外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。


2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工
作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控
审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和
“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严
密,能够有效保证托管资产的安全。


(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规
定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证
券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违
反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,
并及时向国务院证券监督管理机构报告。


三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、场外发售机构

(1)直销机构

名称:中信保诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

法定代表人:张翔燕


电话: (021)6864 9788

联系人:杨德智

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,
具体交易细则请参阅本公司网站公告。


网上交易网址:

(2)代销机构

1)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

联系人:刘岫云

客服电话:95566

电话:010-66594977

网址:

2)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心

法定代表人:王洪章

电话:010-67596219

传真:010-66275654

联系人:张静

客服电话:95533

网址:

3)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:李庆萍

客服电话:95558

网址:

4)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:蒋超良

客服电话:95599

网址:


5)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锡明

电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

联系人:张宏革

客户服务电话:95559

网址:

6)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

电话:0755-83077278

传真:0755-83195049

联系人:邓炯鹏

客服电话:95555

网址:

7)宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

客户服务统一咨询电话:96528,上海地区:962528

网址:

联系人:胡技勋

联系方式:0574-89068340

传真:0574-87050024

8)华夏银行股份有限公司

地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

法定代表人:吴建

联系人:马旭

客户服务电话:95577

网址:

9)东莞银行股份有限公司

注册地址:广东省东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦

办公地址:广东省东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦


法定代表人:廖玉林

联系人:胡昱

电话:0769-22119061

传真:0769-22117730

统一客户服务电话:0769-96228

公司网站:

10)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座(邮编:
518048)

法定代表人:王东明

联系人:侯艳红

电话:010-60838995

传真:0755-23835861、010-60836029

网址:http://www.cs.ecitic.com

11)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

联系人:魏明

联系电话:(010)85130579

联系电话:010-85156398

开放式基金咨询电话:4008888108

网址:

12)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层

法定代表人:张皓

联系人:洪诚

电话:0755-23953913

网址:

13)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层(266061)


法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

联系电话:0532-85022326

客服电话:95548

网址:

14) 中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第
04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

法定代表人:龙增来

联系人:张鹏

联系电话:0755-82023442

统一客户服务电话:400-600-8008 、95532

公司网站:

15)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:宫少林

联系人:黄婵君

电话:0755-82960167

传真:(0755)82943636

网址:

客服电话:95565、4008888111

16) 国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

法人代表人:何如

联系电话:0755-82130833

基金业务联系人:李颖

联系电话:0755-82133066

传真:0755-82133952

全国统一客户服务电话:95536

公司网址:

17) 海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦


办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王开国

客户服务电话:021-95553或4008888001

联系人:李笑鸣

电话:021-23219275

传真:021-23219100

网址:

18)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

联系人:黄莹

联系电话:021-33389888

传真:021-33388224

客服电话:95523或4008895523

网址:

19)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

联系人:邓颜

联系电话:010-66568292

客户服务电话:4008-888-888

网站:

20)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

联系人:朱雅崴

电话:021-38676767

客户服务热线:400-8888-666 / 95521

21) 广发证券股份有限公司

法定代表人:孙树明

注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)


办公地址:广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

联系人:黄岚

联系电话:020-87555888-8333

统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点

开放式基金业务传真:(020)87555305

公司网站:广发证券网

22) 华福证券有限责任公司

注册地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

业务传真:0591-87383610

统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)。


公司网址:

23) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址:拉萨市北京中路101号

办公地址:上海市永和路118弄东方环球企业园24号

法定代表人:贾绍君

联系人:汪尚斌

电话:021-36537114

传真:021-36538467

统一客户服务电话:4008811177

24) 光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号(200040)

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

联系人:刘晨

电话:021-22169081

传真: 021-22169134

客户服务电话: 4008888788、10108998

公司网址:

25) 安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元


深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层

法定代表人:牛冠兴

联系人:陈剑虹

联系电话:0755-82558305

客服电话:95517

公司网站:

26) 中泰证券股份有限公司(齐鲁证券)

注册地址:山东省济南市经十路20518号

办公地址:山东省济南市经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:0531-68889155

传真:0531-81283900

客服电话:95538

网址:

27) 长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

客户服务热线:95579或4008-888-999

联系人:李良

电话:027-65799999

传真:027-85481900

长江证券客户服务网站:

28) 东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:潘鑫军

联系人:吴宇

联系电话:021-63325888

客服电话:95503

公司网站:

29) 平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)


法定代表人:杨宇翔

联系人:周一涵

电话:021-38637436

全国免费业务咨询电话:95511-8

开放式基金业务传真:0755-82400862

全国统一总机:95511-8

网址: stock.pingan.com

30)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券1号楼6层2区

法定代表人:吴万善

联系人:庞晓芸

联系电话:0755-82492193

客服电话:95597

31)天相投资顾问有限公司(简称“天相投顾”)

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编:100032

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 邮编:100088

法定代表人:林义相

联系人:尹伶

联系电话:010-66045608

客服电话: 010-66045678

传真:010-66045521

天相投顾网址:

天相基金网网址:

32)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:高冠江

联系人:鹿馨方

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:400-800-8899

公司网址:

33)申万宏源西部证券有限公司


注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
(邮编:830002)

法定代表人:韩志谦

电话:0991-2307105

传真:0991-2301927

客户服务电话:400-800-0562

网址:

联系人:王怀春

34)世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层

法定代表人:卢长才

电话:0755-83199599

传真:0755-83199545

网址:

35)红塔证券证券有限责任公司

注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

法定代表人:况雨林

联系人:高国泽

联系电话:0871-63577946

传 真:0871-3578827

客服电话:4008718880

网址:

36)长城证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

联系人:刘洋

联系电话:0755-83516289

客服电话:400-6666-888

公司网址:

37)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座


法定代表人:其实

电 话:021-54660526

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38)上海好买基金销售有限公司

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法定代表人:杨文斌

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39)上海长量基金销售投资顾问有限公司

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40)深圳众禄金融控股股份有限公司

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41)和讯信息科技有限公司

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42)上海汇付金融服务有限公司

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法定代表人:张皛

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43)浙江同花顺基金销售有限公司

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法定代表人:凌顺平

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44)上海联泰资产管理有限公司

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法定代表人:燕斌

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45)珠海盈米财富管理有限公司

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法定代表人:肖雯

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46)北京创金启富投资管理有限公司

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法定代表人:梁蓉

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网址:

客户服务电话:400-6262-818

47)北京虹点基金销售有限公司

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办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人:胡伟

电话:010-65951887

网址:

客服电话:400-618-070748)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

电话:021-20665952

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客户服务电话:4008219031

48)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

电话:021-20665952

传真:021-22066653

网址:

客户服务电话:4008219031

49)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人: 陈继武


电话:021-63333389

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客户服务电话:4000178000

50)大泰金石基金销售有限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人:袁顾明

电话:021-22267995

传真:021-22268089

网站:

客户服务电话:4009282266

51)北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

法定代表人:罗细安

电话:010-67000988-6003

传真:010-67000988-6000

网址:

客户服务电话:400-001-8811

52)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人:沈继伟

电话:021-50583533

传真:021-50583633

网址:

客户服务电话:400-067-6266

53)北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012

法定代表人:赵荣春

电话:010-59158281

传真:010-57569671

网址:


客户服务电话:400-893-6885

54)上海云湾投资管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

法定代表人:王爱玲

电话:021-68783068

传真:021-20539999

官网网址:

客服电话:400-820-1515

55)北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层

法定代表人:蒋煜

联系电话:010-58170949

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客服电话:400-818-8866

56)奕丰金融服务(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室,1116室及1307室

法定代表人:TAN YIK KUAN

联系电话:021—20567288

传真:0755—21674453

公司网址:

客服电话: 400-684-0500

57)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号1108

法定代表人:王伟刚

联系电话:010-56282140

公司传真:010-62680827

官网网址:

客服电话:400-068-1176

58)浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室


办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富

法定代表人:徐黎云

联系电话:0571-88337717

公司传真:0571-88337666

官网网址:

客服电话:400-068-0058

59)杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20F

法定代表人:陈刚

联系电话:0571-85267500

公司传真:0571-8526 9200

官网网址:

客服电话:0571-86655920

60)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人:林卓

电话:0411-88891212

传真:0411-84396536

客服电话:4006411999

公司网站:

61)乾道金融信息服务(北京)有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

法定代表人:王兴吉

电话:010-62062880

传真:010-82057741

官网网址:

客服电话:400-088-8080

62)北京广源达信基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

法定代表人:齐剑辉


传真:010-82055860

官网网址:

客服电话:400-6236-060

63)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展
区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人:王翔
电话:021-65370077-220
传真:021-55085991
网址:

客户服务电话:021-65370077

64)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法人代表:钱燕飞

联系人:王锋

联系电话:025-66996699-887226

传真:025-66008800-887226

官网网址:

客服电话:95177

65)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

法人代表:张彦

联系电话:010-83363101

公司传真:010-83363072

客服电话:400-166-1188

官网网址:

66)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

法人代表:陈超

联系电话:010-89189285


公司传真:010-89189566

客服电话:个人业务:95118 企业业务:400 088 8816

官网网址:

67)上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址:上海浦东新区上丰路977号1幢B座812室

办公地址:上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼

法人代表:廖冰

联系电话:021-80234888

官网地址:

客服电话:4009987172

68)武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号、4号

办公地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号、4号

法人代表:陶捷

公司传真:027-87006010

客服电话:400-027-9899

官网网址:

69)上海大智慧财富管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

法人代表:申健

联系电话:021-20219988

公司传真:021-20219988

客服电话:021-20292031

官网网址:https://8.gw.com.cn

70)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

法人代表: 陈洪生

联系人:陈承智

联系电话:0592-3122673

客服电话:400-918-0808

公司官网:

71)一路财富信息科技有限公司


住所:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人:吴雪秀

客服电话:400 001 1566

网址:

基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金或变更上述代销机构,并及时公告。


2、场内发售机构:深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位。(二)注册
登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

办公地址:北京西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

电话:010-59378835

传真:010-59378839

联系人:朱立元

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

经办律师:吕红、安冬

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:安冬

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

办公地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

法人代表:姚建华

经办注册会计师:王国蓓、黄小熠

电话:8621 2212 2888

传真:8621 6288 1889

联系人:王国蓓




四、基金的名称

信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)



五、基金的类型

契约型、开放式



六、基金的投资目标

在深入分析经济发展规律的基础上,本基金根据行业与宏观经济的联动特点,动态调
整行业及个股配置比例,在严格控制风险并保证流动性的前提下,力求基金资产的长期稳
定增值。




七、基金的投资范围和投资比例

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行定期存
款、中期票据、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。


基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%;债券、中
期票据、资产支持证券、银行定期存款等固定收益类证券品种占基金资产的比例不超过
40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产
净值的3%。


当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例
进行适当调整。




八、基金的投资策略

1、资产配置策略

经济在发展过程中反复出现的整体扩张与收缩的过程被称为经济周期。根据经济周期
理论,经济发展可以被分为繁荣、衰退、萧条与复苏四个阶段(见表1、图1)。本基金从
经济增长趋势、通货膨胀趋势两个维度来判断经济周期所处的阶段,结合各类资产与宏观
经济的联动性,对权益类、固定收益类资产进行配置。


表1、各经济阶段的特征


经济阶段

特征

繁荣

经济扩张、通货膨胀上升

衰退

经济收缩、通货膨胀上升

萧条

经济收缩、通货膨胀下降

复苏

经济扩张、通货膨胀下降



图1、各经济阶段的划分







退






时间
经济
增长
ABCDE
其中,A-B为繁荣,B-C为衰退,C-D为萧条,D-E为复苏,B
为高涨,D为危机

对于经济增长情况的判断,本基金主要从短期与中长期两个角度来进行。短期中,本
基金通过宏观经济增长指标的变动趋势进行判断,主要参考指标有:工业增加值、GDP增
速、发电量等;中长期中,本基金通过对推动经济发展的主要动力在中长期的变动趋势进
行判断,主要参考指标有:居民收入变化、投资(尤其是固定资产投资)的变化、出口结
构的变化、政府的政策导向等。对于通货膨胀的判断,本基金主要通过居民消费价格指
数、生产者价格指数及GDP平减指数等进行判断。


在经济处于最高点附近,由繁荣逐步转向衰退时,通货膨胀率一般较高、利率高企,
上市公司成本高企、生产能力下降、盈利下降,收益率曲线上行且呈现平坦化、债券收益
率表现较差,本基金将在符合基金合同规定的前提下适度增加现金资产的配置比例;

在经济处于衰退期时,经济增速下滑,企业盈利下滑且实际收益率下降,中央银行开
始下调利率,从而导致收益率曲线下行且呈现陡峭化,债券收益率相对较好,期货配资平台,此时本基金
将增加债券的配置比例;

当经济经过萧条期,开始逐步复苏时,经济刺激政策开始奏效,企业盈利开始逐步转
好,通货膨胀率保持低位,权益类资产表现较好,本基金将增加权益类资产的投资比例。


2、股票投资策略


本基金采取行业指导下的个股精选方法。即:首先结合宏观经济发展情况,在严格控
制风险的前提下,对周期类行业与稳定类行业进行配置;在此基础上确定周期类行业与稳
定类行业内各行业配置情况;最后分别对周期类行业、稳定类行业内个股进行评估,从而
精选基本面良好的个股以构建股票投资组合。


(1)行业配置策略

1)周期类行业与稳定类行业的配置

本基金采用申银万国行业分类一级行业分类标准,并根据各行业与宏观经济联动性的
分析,将各行业归入周期类行业与稳定类行业两大类。所谓周期类行业,指与宏观经济联
动性大,盈利随经济周期波动呈现周期性波动的行业。相应的,稳定类行业指与宏观经济
联动性相对较小,盈利在经济周期中波动较小的行业。


在经济萧条阶段,企业生产能力下降,整体需求随之下降,稳定类行业由于需求弹性
小,其行业内企业盈利受宏观经济影响相对较小,业绩表现较好,本基金将给予适度超
配;

在经济的复苏阶段,利率水平一般较低,货币供给充足,企业生产能力逐步回升、需
求量上升,周期类行业由于对需求较为敏感,其盈利能力回升,业绩相对较好,本基金将
予以适度超配;

在经济繁荣阶段与衰退阶段,影响两大类行业盈利的因素较多,本基金将主要关注周
期类与稳定类行业收益于未来中短期宏观经济中的发展趋势、同时结合政府的政策、行业
结构、近期市场表现等因素,综合评估周期类与稳定类行业的投资价值,对看好的行业进
行适度超配。


2)周期类行业与稳定类行业内各行业的配置

鉴于周期类行业与宏观经济联动性强,随着宏观经济的发展呈现周期性的轮动,本基
金将同时兼顾行业与经济周期的联动性及其基本面;鉴于稳定类行业与宏观经济联动性较
弱,在经济周期各阶段表现相对稳定,本基金在对稳定类行业内将重点分析行业基本面。


A、周期类行业内各行业的配置

根据周期类行业的特点,本基金通过定性与定量分析,对周期类上游行业(有色金
属、采掘)、周期类中游行业(黑色金属、建筑建材、机械设备、化工)、周期类下游行
业(交通运输、交运设备)、大金融类行业(金融服务、房地产)等四大类行业,进行行
业配置。


a、定性分析

定性分析主要考量经济增长趋势、通货膨胀趋势两方面。


根据经济周期理论,当经济处于最低点时,通货膨胀率与经济增速都处于加速下降时
期,上市公司估值处于见底过程中,需求相对较为稳定的周期类下游行业值得关注;当经
济处于复苏初期时,通货膨胀率加速下降、经济增速开始上升、利率也一般较低,需求开


始恢复。因此需求弹性较大的周期类上游行业以及利率敏感性强的大金融类行业值得关
注;当经济处于复苏中期、繁荣初期时,周期类下游行业、中游行业开始逐步复苏,本基
金将进行关注;当经济处于最高点时,通货膨胀率加速上升、经济增速加速上升,周期类
上游行业及部分中游行业(例如,黑色金属、机械设备)等业绩表现相对较好,本基金将
进行关注;在衰退初期、中期、末期,由于经济增速开始下滑,对其敏感的周期类行业盈
利下降明显,本基金将在符合基金合同规定的投资比例的条件下,降低周期类品种的配
置。


b、定量分析

本基金将通过P/E、P/B的纵向(与同行业历史数据对比)与横向(与不同行业同期数
据对比)比较,评估周期类行业内四大类行业的估值水平;通过销售增长率、净资产收益
率、净利润增长率等评估上述四大类行业的盈利状况;通过流动比率、速动比率、资产负
债率等评估四大类行业的偿债能力;通过对上述大类行业近期相对大盘涨幅、相对大盘换
手率,评估四大类行业近期市场表现。


B、稳定类行业内各行业的配置

a、定性分析

本基金将从基本面与成长性两个方面,对稳定类行业内各行业进行定性角度的分析。

在基本面方面,将对行业产业结构、行业生命周期、在经济周期中的景气度等因素进行分
析;在成长性方面,将对国家政策导向、技术经济效益、行业相对竞争优势等因素进行分
析。


b、定量分析

本基金将通过P/E、P/B的纵向(与同行业历史数据对比)与横向(与不同行业同期数
据对比)比较,评估稳定类行业内各行业估值水平;通过销售增长率、净利润增长率评估
各行业的盈利状况;通过对近期相对大盘涨幅、相对大盘换手率,评估行业近期市场表
现。


(2)个股精选

在上述行业配置的基础上,本基金将分别采取相应策略,对周期类行业与稳定类行业
内的个股进行精选。


1)周期类个股精选

对于周期类个股,本基金将在上述行业配置的基础上,分别从定性和定量的角度,自
下而上地分析上市公司的投资价值,精选个股。


在定性方面,将从主营业务成长性、持续创新能力、商业模式、行业地位与主导区
域、专有技术等方面对上市公司的商业运作潜力进行评估;从核心领导层能力、公司战略
管理能力、公司政策的执行力等方面对上市公司的公司治理能力进行评估。



在定量方面,将通过每股收益、每股净资产、每股经营现金流量净额等指标对基本面
进行评估;通过净资产收益率、净利润率、总资产周转率等指标对经营能力进行评估;通
过主营业务收入增长率、净利润增长率、每股经营活动现金流量净额增长率对成长性进行
评估;通过对资产负债率、流动比率、速动比率等指标对偿债能力进行评估;通过对
P/E、P/B、P/CF等与行业平均水平进行比较、可比公司进行比较等方法对估值水平进行评
估,重点投资同等条件下估值水平低的股票。


2)稳定类个股精选

本基金将从定性与定量两个角度,自下而上的对稳定类个股的收益的稳定性与成长性
进行评估。


在定性方面,本基金将通过主营业务的成长性与持续性、商业模式、产品忠诚度、国
家政策导向、市场地位等指标对上市公司商业运作的稳定性与成长性进行评估;将通过核
心领导层能力、公司战略管理能力、公司政策的执行力等指标对上市公司的公司治理能力
进行评估。


在定量方面,本基金将通过股息率、每股净资产、每股收益增长率等指标,对收益性
进行评估;将通过对主营业务收入增长率、净利润增长率、每股净资产增长率等指标对成
长性进行评估;将通过P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA等指标对估值水平进行评估。


(3)股票组合的构建与管理

本基金将根据个股精选的结果,在严格控制风险的前提下,构建本基金的股票投资组
合,并根据市场环境及行业、上市公司基本面的变化等适时调整股票投资组合。


3、债券投资策略

在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期
融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券、回购、银行定期存款等债券品种。本基
金采用久期控制下的债券积极投资策略,满足基金流动性要求的前提下实现获得与风险相
匹配的投资收益。主要的债券投资策略有:

(1)久期控制策略

在对利率变化方向和趋势判断的基础上,确定恰当的久期目标,合理控制利率风险。

根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格
上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。


(2)类属策略

通过研究宏观经济状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及市场投资热点,分
析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价
值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。


(3)收益率曲线配置策略


通过对央行货币政策、经济增长率、通货膨胀率和货币供应量等多种因素的分析来预
测收益率曲线形状的可能变化,在久期确定的基础上,充分把握收益率曲线的非平行移动
带来的机会,根据利率曲线移动情况,选择哑铃型组合、子弹型组合或梯型组合。


(4)回购套利

本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内,适时适度运用回购交易套利策
略以增强组合的收益率,比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行
低风险的套利操作。


4、权证投资策略

本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,
获取超额收益。本基金进行权证投资时,股指期货配资,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基
础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构
建套利交易或避险交易组合。


5、股指期货投资策略

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金
在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本
着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益
特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情
况下的流动性风险以进行有效的现金管理。


基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货
的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会
批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。




九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债指数收益率。




十、基金的风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票
型基金,属于较高风险、较高收益的品种。




十一、基金投资组合报告(未经审计)

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定,于2017年10月25日复核了
本招募说明书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗


漏。


本投资组合报告的财务数据截止至2017年9月30日。


1. 报告期末基金资产组合情况




序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

627,035,522.15

78.97



其中:股票

627,035,522.15

78.97

2

固定收益投资

-

-



其中:债券

-

-



资产支持证券

-

-

3

贵金属投资

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

5

买入返售金融资产

-

-



其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

6

银行存款和结算备付金合计

164,125,040.48

20.67

7

其他资产

2,856,770.32

0.36

8

合计

794,017,332.95

100.00





2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合






代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

6,633,639.74

0.87

C

制造业

328,021,202.77

43.06

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

31,093.44

-

E

建筑业

48,390,349.50

6.35

F

批发和零售业

25,450,696.07

3.34

G

交通运输、仓储和邮政业

21,273,773.83

2.79

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

32,277,547.43

4.24

J

金融业

95,933,611.59

12.59

K

房地产业

13,359,000.00

1.75

L

租赁和商务服务业

13,752,988.20

1.81

M

科学研究和技术服务业

43,651.27

0.01

N

水利、环境和公共设施管理业

35,103,892.27

4.61

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

115,299.99

0.02

R

文化、体育和娱乐业

6,648,776.05

0.87

S

综合

-

-



合计

627,035,522.15

82.30





2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合






本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。


3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细




序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净
值比例(%)

1

000001

平安银行

2,339,569

25,992,611.59

3.41




2

601377

兴业证券

3,000,000

25,410,000.00

3.34

3

000933

神火股份

2,200,000

25,014,000.00

3.28

4

601668

中国建筑

2,500,000

23,200,000.00

3.05

5

601688

华泰证券

1,000,000

22,620,000.00

2.97

6

300136

信维通信

500,000

21,000,000.00

2.76

7

600887

伊利股份

699,987

19,249,642.50

2.53

8

002123

梦网集团

1,500,000

18,975,000.00

2.49

9

000826

启迪桑德

500,000

17,975,000.00

2.36

10

000651

格力电器

400,000

15,160,000.00

1.99





4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合




本基金本报告期末持有债券。


5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细




本基金本报告期末持有债券。


6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细




本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细




本基金本报告期末未持有贵金属。


8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细




本基金本报告期末未持有权证。


9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细






公允价值变动总额合计(元)

-

股指期货投资本期收益(元)

-301,440.00

股指期货投资本期公允价值变动(元)

-





2) 本基金投资股指期货的投资政策






基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在
股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎
原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,
本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性
风险以进行有效的现金管理。


基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的
投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批
准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。


10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1) 本期国债期货投资政策






本基金投资范围不包括国债期货投资。


2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细






本基金本报告期末未持有国债期货。


3) 本期国债期货投资评价






本基金投资范围不包括国债期货投资。


11. 投资组合报告附注
1) 1.1.1 华泰证券股份有限公司于2017年1月20日收到中国证券监督管理委员会
的《关于对华泰证券股份有限公司及控股子公司收到中国证监会行政监管措施决定书》的
公告。中国证监会[2017]3号:华泰证券营业部及资产管理子公司分别利用同名微信公众
号、官方网站向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品。上述行为违反了《证券公司
客户资产管理业务管理办法》第三十九条、《私募投资基金监督管理暂行办法》第十四
条、《证券公司监督管理条例》第二十七条的规定。中国证监会[2017]4号:华泰证券作为
北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的财务顾问,对标的资







产主要客户和供应商的核查不充分。上述行为违反了《上市公司并购重组财务顾问业务管
理办法》第三条、第二十四条的规定。又于2016年11月25日收到中国证券监督管理委员
会对场外配资中证券违法违规案件作出的行政处罚,原因为华泰证券未按照《证券登记结算
管理办法》第24条,《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规
定》第6条、第8条、第13条,《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第3条
第(4)项,《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第50条的规定对客户的身
份信息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》第28条第1款规定。

2) 对华泰证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,
上述处罚事项未对华泰证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。另外,华泰证券是
根据量化指标筛选得出的投资标的,在基金中占比较低,在投资时已经考虑了意外风险。我
们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

3) 除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

4) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5) 其他资产构成






序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

133,533.57

2

应收证券清算款

2,310,525.72

3

应收股利

-

4

应收利息

210,324.18

5

应收申购款

202,386.85

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,856,770.32





6) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细






本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


7) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明






本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况.

8) 投资组合报告附注的其他文字描述部分






因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。




十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2017年9月30日。


(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表


阶段

净值增
长率①

净值增长率
标准差②

业绩比较
基准收益
率③

业绩比较基
准收益率标
准差④

①-③

②-④

2012年5月7
日至2012年12
月31日

2.50%

0.95%

-5.05%

0.96%

7.55%

-0.01%

2013年1月1
日至2013年12
月31日

19.71%

1.45%

-5.49%

1.12%

25.20%

0.33%




2014年1月1
日至2014年12
月31日

41.24%

1.15%

42.46%

0.98%

-1.22%

0.17%

2015年1月1
日至2015年12
月31日

54.47%

2.79%

6.99%

1.99%

47.48%

0.80%

2016年1月1
日至2016年12
月31日

-13.93%

1.76%

-8.39%

1.12%

-5.54%

0.64%

2017年1月1
日至2017年9
月30日

12.47%

0.63%

12.76%

0.46%

-0.29%

0.17%

2012年5月7
日至2017年9
月30日

159.12%

1.67%

41.27%

1.23%

117.85%

0.44%





(二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图




注:1、本基金建仓期自2012年5月7日至2012年11月7日,建仓期结束时资产配置比例符合本
基金基金合同规定。


2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“沪深300指数收益率*80%+中信
标普全债指数收益率*20%”变更为“沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率
*20%”。




十三、费用概览

(一) 与基金运作有关的费用


1.基金费用的种类

1)基金管理人的管理费;

2)基金托管人的托管费;


3)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、
过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

4)基金合同生效以后的信息披露费用;

5)基金份额持有人大会费用;

6)基金合同生效以后的会计师费和律师费;

7)基金资产的资金汇划费用;

8)基金上市初费和上市月费;

9)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。


2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1)基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。


在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如
下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托
管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。


2)基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。


在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如
下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托
管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。


3)本条第1款第3 至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协
议的规定,列入当期基金费用。


3、不列入基金运作费用的项目

本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完
全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。


(二) 与基金销售有关的费用


1、申购费用


本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各
项费用,不列入基金财产。


本基金的场外申购费率如下:

单笔申购金额M

申购费率

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