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新交所美元/离岸人民币期货成交量激增

发布时间:2018-01-29 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股


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新交所美元/离岸人民币期货成交量激增


新交所美元/离岸人民币期货成交量激增

来源:新交所

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尽管印度卢比和基准股票指数在 9 月初窄幅波动,但在下半月情况出现变化,印度卢比从近期的高位回落,股票指数则延续了上个月的跌势。由于有财政刺激计划的消息在月中传出,引发了相关人士关注印度政府能否下决心整肃财政秩序以及计划外支出账户带来的财政赤字是否会扩大等问题。今年 5 月以来,印度卢比的表现一直比较平淡,但这些关注引发了一些汇率波动。印度卢比的隐含波动率上移,确定了印度卢比逐渐走弱的方向。

虽然印度固定收益市场外国证券投资配额的利用率维持高位(政府公债在 85% 以上;企业债券在 90% 以上),9 月印度证券投资中来自外国的净流入额继续呈下降趋势。这是因为过去两个月内,全球投资组合经理都在重新调整新兴市场之间的资金投入比例,缩小了对印度证券的风险敞口。投资组合的资金流向得到重新调整,加上美元出现反弹,导致印度卢比走势疲软。

新交所美元/离岸人民币期货成交量激增


随着汇率的波动在几个新兴市场货币的重现,新交所外汇期货的成交量在 9 月也打破多项纪录。受美元/离岸人民币期货和印度卢比/美元期货成交量大幅攀升的带动,新交所外汇期货的单日最高成交量、单周最高成交量和单月最高成交量均创出新高。

新交所印度卢比/美元期货的月成交量也在汇率的震荡影响下再创新高。9 月成交量将近 100 万份合约 [999,971 份合约或 309 亿美元],年同比增长 96%,月环比增长 65%。


在这背景下,新交所美元/离岸人民币期货成交额连续 12 天超过 10 亿美元,使得 9 月的“十亿美元日”达到 17 天,创出了较上个单周成交量纪录高出50%以上的新纪录[截至 9 月 8 日为止的单周成交量为 82,351 份合约,而截至 8 月 11 日为止的单周成交量为 54,115 份合约]。鉴于市场对于人民币汇率的基本预期随着中国人民银行人民币汇率中间价波动发生变化,新交所美元/离岸人民币期货成交量在过去几个月也越加频密地刷新纪录。

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自今年年初开始的人民币单边升值态势似乎正逐渐消失,在 9 月下旬,人民币兑美元的中间价以缓慢速度但是确定的方向而下跌,9 月 29 日达到 6.6369,低于 8 月 31 日的 6.6010。这是过去六个月中人民币兑美元汇率的月环比第一次出现贬值的迹象。

来源:新交所 / 彭博社


由于朝鲜半岛的紧张局势成为全球焦点,人民币也占据了一个前所未有的新的位置,并在9月初开始承担避险货币的角色。这导致了人民币在 9 月上半月成交量大增,新交所的人民币期货交易也因此刷新了记录。 9 月 4 日,新交所美元/离岸人民币期货录得单日最高成交量,当天的成交额超过 15 亿美元 [15,452 份合约] ,这一趋势此后数日得以延续,并在 9 月 8 日再度刷新纪录,达到 26 亿美元 [25,857 份合约]。





9 月份新交所美元/离岸人民币期货的总成交额超过 270 亿美元, 与2016 年 9 月的 43 亿美元成交额相比,年同比增长率达到 546%。该合约的日均成交额为 13 亿美元,月环比上涨 62%。新交所美元/离岸人民币期货的流动性增强有助于提高市场参与者的信心,同时进一步巩固新交所在人民币期货交易方面的领先优势。


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新交所印度卢比/美元期货9 月成交近 100 万份 

人民币升值有助于中国的进口商,但这也令市场对中国能否保持经济增速愈加关注。今年年初至 9 月上旬,人民币兑美元汇率的升值幅度已基本抵消了 2016 年 6.5% 的跌幅。这种持续的增长势头促使中国央行采取措施,放松了人民币汇率早前急速贬值期间颁布的对冲和储备方面的某些管制条例。在经过连续 11 天的当日定价低于前一日之后,9 月 12 日人民币的中间价有所上调,显示中国人民银行对汇率水平的管理策略进行调整的信号。此举导致人民币汇率水平迅速回落,并造成人民币对美元的涨幅缩减。



新交所美元/离岸人民币期货成交量激增

其中,日均成交额跨越 28 亿美元大关,较上月增长 73%。新交所所有外汇合约上月的成交量总计为 1,293,796 份合约或 593 亿美元,这是自 2013 年产品推出以来首次超过 100 万份合约的门槛,并在过去 12 个月实现了 131% 的跳跃式增长。 


然而,该月新交所印度卢比/美元期货最活跃的交易日出现于 9 月 26 日。该合约的成交量在这一天暴涨至 124,297 份合约 [38 亿美元] 。印度卢比汇率当日贬值幅度超过 50 派萨(印度卢比货币单位,1 派萨相当于0.01卢比),几乎创下 2017 年单日最大跌幅纪录。9 月印度卢比贬值 134 派萨或 2.09%(9 月 29 日印度央行汇率牌价为 65.3552,8 月 31 日汇率牌价为 64.0154),跌幅堪称印度卢比遭受的最严重月环比跌幅之一。

来源:新交所 / 彭博社

来源:新交所 / 彭博社




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