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MBA智库百科

发布时间:2018-02-12 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  3、以多准则中的单品种资金管理为例,讲述如何进行数学建模。

  对积理论是完整的交易“系统论”,它包含了建立整个交易系统的完整思想:

  价格围绕着内涵价值线进行波动,基本分析的目的就在于找到这条线。只是内涵价值线本身受多种因素影响,是高度随机波动的,价格又围绕着内在价值线进行波动,价格的波动方向越来越难以判断,呈现高度随机的运动状态。基本分析虽然认识到价值与价格的偏离,但却无法准确的判定偏离的度,以及回归的时间。

  风险控制是交易的第一要务。许多交易者为什么会交易失败,大部分是因为没有风险控制的概念。用通俗的话讲“留得青山在,不怕没柴烧”。

  证券作为一种特殊的商品,其价格与价值的运动规律与普通商品有很大的不同的。

  5、提供一种量化资金管理的方法。

 

  对积理论创建的目的在于以下几个方面:

  综观技术分析,它总结了大量价格运动的形态和特征,是无数交易者的经验凝结。美中不足的是它过于笼统,更多的是定性的描述,存在着多种非此即彼的可能性。对于交易者来说只有交易的时间越长,对这些形态规律才能把握的越好。而对积理论针对技术分析做了进一步的延伸与发展,从价格分形的角度,更微观的描述了价格运动的本质特征。

  2)资金管理

  2、建立交易决策模型。根据决策目标,进行层次分析,得到多准则。在多准则下建立决策方案,并求权重系数。

  1、分析价格运动的本质,找出其中的关键因素。价格运动的本质,是我们采用交易策略的根本所在。例如:完全随机运动和不完全随机运动所采用的交易策略是完全不同的。所使用的建模思路和方法也会不同。

  对积理论运用分形的方法,划分区间,价格在每个区间上的落点——价格节点,就是买卖点。为了交易的可实现性,在交易系统中区间的设置要考虑交易品种的交易规则和手续费等因素。

  正如“混沌”解释的一样,价格的运动虽然表象上是混乱无序,实质是高度随机下的更高层次的秩序。对积理论认为价格指数的运动状态是围绕着内涵价值进行随机而有序的准周期的运动。它既不是完全随机的运动,也非规律的运动。它的运动具有一定的“人为表象特征”,但这些特征是掩盖在高度随机下。

  股票(期货)价格曲线有十分明显的自相似性(统计自相似性) ,日、周、月收益率的曲线如果不在X 轴和Y轴做标度,人们很难分出哪个图是哪个的收益率。因此,证券期货市场价格运动局部可能和整体相似,但是永不可重复的,呈现分形结构。

  证券作为一种特殊的商品,既有普通商品的性质,也有其独有的特性。

  社会必要劳动时间或生产使用价值的社会必要劳动时间,决定该商品使用价值的价值量。价格是物化在商品内的劳动的货币名称。随着价值量转化为价格,这种必然的关系就表现为商品同在它之外存在的货币商品的交换比例。这种交换比例既可以表现商品的价值量,也可以表现比它大或小的量,在一定条件下,商品就按这种较大或较小的量来让渡的。商品的价格是围绕着价值上下波动的。

  B、止损/止盈

  根据统计标准差与统计样本数目之间的反比关系,可知统计样本数目越大,则统计标准误差越小,检验结果可靠性越高。如果交易次数太少就不能在概率上体现交易成功的次数,一套成熟的交易系统必须有足够数量的交易次数来充分验证交易效果。因此,在系统建立后,必须进行实际效果的验证。能够在一定周期内达到长期稳定的盈利,说明交易系统已经贴和了行情特征。

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对积视角下的技术分析

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  证券期货市场价格的运动是自相似结构的重复迭代而成的,但在不简单的重复。每次的迭代都赋予了不同的特征、能量在里面,因此产生的最终结果也有所不同。

  交易中,交易品种的资金分配,每笔交易资金使用的大小等,这些都将最终影响你的交易成绩。一个顶级的交易员必须建立严格的资金管理规则,并且要严格按照此规则来进行操作。人性有很多的弱点,比如:过度自信、贪婪。当你自以为你的判断是准确时,为了能获取更大利润可能打破制定的资金管理规则,加大仓位,但是事实并不如所料,多次交易积攒起来的利润,全部赔了进去。因此,必须严格执行资金管理制度才能保证自己的交易成果不会一朝被毁。

  多个目标准则下,对内涵价值自身的多空对冲过程是非常复杂。每一个多、空里都富含了多种因素的交叉相互作用,形成了全维空间。为了能够在这些因素里寻找到多空博弈的最优方案,我们将复杂的全维空间里的因素变量,化解为二维空间里的线性模型,进行线性规划,以便求出最优解。

  B、通过交易指令的准确实施控制交易成本。在现实交易中,交易者从分析行情到形成交易决策需要一定的时间,可能造成交易指令不能及时、准确的下达,因此造成交易成本的增加。而对积理论,所有的价格节点在区间划定时已经确定了,因此在交易系统中,可计算双向的交易决策预案,也就是说在交易者进行交易之前,交易策略已经准备好了。因此,可以减少时间的延误和价格的误差。

  在对积理论中根据特征因子和能量因子的匹配结果,进行止盈止损。更好的与行情相结合,最终做到“让你的利润去奔跑,让亏损截止”。

  对积理论从全维的视角去考虑所有影响交易决策的变量,并用运筹学、系统工程等的方法构造了分析的思维历程,搭建了解决多目标决策问题的框架图。用数学的语言、符号描述各种变量及它们之间的关系,建立数学模型,通过对模型求解,得到多目标下多种决策方案的混合最优解,提高了交易的效率。

  该如何把握价格运动中的高层次的秩序呢?

  对积理论的分析方法和技术方法适用于股票、期货、外汇、股指、金银及金融衍生品的行情交易。它将理论和实际相结合,是一套完整的、全面的金融交易界的“系统论”。同样也是一套完整的系统交易评估体系。

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  1、提供一种解决交易中多目标决策问题的思路。

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